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短时间序列隐含的自相似结构特征

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尺度自相似为多学科的发展做出了卓越的贡献.传统的计算自相似指数的方法假设时间序列足够长,而现实中的时间序列往往很短,或者需要把长序列划分成短片段考察局部的特征.短序列会带来不可接受的统计涨落和系统误差.本文建议采用扩散熵的平衡估计.计算发现该方法可以从百量级的长度序列,准确提取出自相似结构特征.用于上证指数得到上证股市演化特征.

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来源
《中国交叉科学学会第15届学术年会》|2014年|151-155|共5页
会议地点郑州
作者
Huijie Yang; 杨会杰; 杨悦; Yue Yang; Lu Qiu; 邱路; Xue Pan; 潘雪;
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作者单位

中国交叉科学学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
股票市场; 自相似指数; 结构特征; 短时间序列; 扩散熵;

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