求解随机占优投资组合优化模型的光滑化算法

摘要

本文针对带有二阶随机占优约束的投资组合优化模型,提出了一种光滑化算法求解该类模型,其基本思想是先用样本平均值近似方法将带有随机变量的期望收益函数离散化,使原问题转化为一般的带有二阶随机占优约束的非线性规划问题,然后用一种光滑化技术处理二阶随机占优约束中非光滑函数,将原模型转化为光滑化的模型,并且证明了该光滑化模型具有全局最优解.