基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型

摘要

本文利用二次规划方法构建的基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型可同时分散市场风险和信用风险，其主要目的是用来构造某一基准组合(如企业债券指数)的复制组合，使其具有比基准组合更优的风险收益均衡。