有效矩方法中结构突变检验的一个方法

摘要

本文介绍了一个检验统计量，该统计量在其后将被证明是渐近服从卡方分布，这样实际使用中就容易获得检验的临界值。本文主要考虑的是结构突变点为已知情况下的突变检验，至于是否能够扩展到结构突变点未知的情况，还有待于将来进一步研究。本文主要内容包括:模型描述及估计方法介绍;辅助模型参数估计量的一致性问题;辅助模型参数结构突变检验;结构模型参数估计量的一致性;结构模型参数结构突变检验统计量。