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欧式热率相关期权的定价

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本文将含有电力的市场视为电力无法交易的不完全市场,利用Davis不完全市场定价理论给出了欧式热率相关期权的定价公式.在特殊电力价格模型下,得到了期权价格的解析解.

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来源
《第十届中国管理科学学术年会》|2008年|325-327|共3页
会议地点合肥
作者

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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

中国科学技术大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类电力、电机工业;经济数学方法;
关键词
热率相关期权; 不完全市场; 随机控制; 电力定价模型;
入库时间 2022-08-17 11:05:11

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