经典随机占优和广义随机占优一致性公理的比较

摘要

在论述了对风险资产进行优化配置时使用的风险测度应满足的要求的基础上，从理论基础、风险态度表达、应用局限、相互关系、风险度量指标及其应用方法等方面对经典随机占优和广义随机占优两种一致性公理进行了比较，认为基于广义随机占优的高阶期望损失风险测度具有优良性质，能克服目前国际流行的Var、ES 风险测度的局限性，应对其理论基础，实际应用进行更深入广泛的研究。