单方向因果关系理论及其应用

摘要

本文首先介绍了多变量时间序列间的协整和单方向因果测度理论,然后将有关方法运用于台湾地区GDP和能源消费之间的长期均衡关系以及因果关系的分析。基于误差修正模型,我们发现台湾地区GDP与能源消费,GDP与石油消费,GDP与电力消费之间都存在协整关系。单方向因果测度的Wald统计检验表明,GDP和能源消费相互影响，而GDP对石油消费以及电力消费的影响只是单方向的。