基于非正态分布的和模型

摘要

在研究股市泡沫经济中,关键的问题是如何估计股价的真实价值。一般地讲,股价的残差服从非正态分布,研制估计股价真实价值的模型则是一个新的且难度较大的课题,也是一个具有挑战性的问题。正因为此,许多学者涉足这个研究领域。但就目前来说,还没有取得实质性的突破。本文提出基于非正态分布的和模型,使研制股价真实价值模型成为可能。