首页> 中文会议>2011年中国金融工程学年会 >经济时间序列的分数维差分研究与实证分析

经济时间序列的分数维差分研究与实证分析

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

非平稳时间序列的分数维差分实质是无穷阶的泰勒级数,本文证明了此级数并不都是收敛的,故分数维差分并不都是可行的,但大多数有界非负的经济时间序列的分数维差分是收敛的,故在理论或实证上都是可行的.本文就人民币对欧元汇率进行分数维差分的实证,对差分后的序列建立ARMA (p,q)模型并进行了预测.

著录项

来源
《2011年中国金融工程学年会》|2011年|20-26|共7页
会议地点呼和浩特
作者
程细玉;
展开▼
作者单位

中国金融工程学会;

内蒙古财经学院金融学院;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类汇兑、对外金融关系 ;
关键词
人民币汇率; 经济时间序列; 分数维差分; 预测模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 黄河三角洲高效生态经济区生态、经济协同发展研究——基于双重差分模型的实证分析 [J] . 方慧 ,周亚如 ,吴晓强 . 滨州学院学报 . 2020 ,第001期
2. 贵州省高等教育规模与经济增长关系的实证分析——基于1998年～2018年的时间序列研究 [J] . 王雄瑾 ,李静 . 现代商业 . 2019 ,第029期
3. 区域经济极化到扩散效应的演变过程研究——基于安徽省时间序列的实证分析 [J] . 江杨思捷 ,韩中雪 . 价值工程 . 2019 ,第015期
4. 关于金融周期与经济周期关系的实证研究——基于我国2008年~2017年时间序列的实证分析 [J] . 冷梓晗1 . 青年与社会：上 . 2019 ,第007期
5. 基于R语言的时间序列平稳性检验及实证分析——以中国宏观经济变量为研究对象 [J] . 李文 ,刘永辉 ,杨娇 . 中国商贸 . 2017 ,第016期
6. 中国经济增长与体育事业发展关系研究:1990-2011年时间序列数据实证分析 [C] . 伍钰 ,熊燕 . 2015第十届全国体育科学大会 . 2015
7. 四川农村居民消费对经济增长的影响研究——基于1980-2013年时间序列数据的实证分析 [A] . 陈光 . 2015

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号