要解决的问题:仅通过输入少量股票价格数据即可自动估算股票价格的变化特征,并准确分析股票价格的变化,从而显示股票投资指南。
解决方案:股票价格变化被捕获为对流传播类型现象,并且基于几何布朗运动的股票价格模型被定义为基本方程,因此可以引入Fokker-Planck方程。从数据输入装置1输入过去10天的股价数据,并将其存储在数据存储装置2中。参数初始值计算装置3根据过去10天的股价数据计算趋势和波动率。天以使结果成为初始值。有限元方法数值计算装置4通过使用Galerkin有限元方法和BTD方法来求解Fokker-Planck方程。参数更新装置5基于结果来计算并更新趋势和波动率。此过程仅重复20天。数据输出装置6输出20天的预测股价和波动率。
版权:(C)2005,JPO&NCIPI
公开/公告号JP2004334480A
专利类型
公开/公告日2004-11-25
原文格式PDF
申请/专利权人 KEIO GIJUKU;
申请/专利号JP20030128866
申请日2003-05-07
分类号G06F17/60;G06F17/13;G06F19/00;
国家 JP
入库时间 2022-08-21 22:32:07