基于OrderBook队列预测交易结果的方法

摘要

本发明提供了一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法，该方法包括：接收用户输入的数据；当用户为买方用户时，从数据库中获取多档卖方金额，所述多档卖方金额从一档逐级递增，所述交易金额为买方金额，所述交易数量为买方数量，所述发起交易请求时间为买方发起时间；若买方金额不小于一档卖方金额，获取一档卖方金额的可交易数量；若一档卖方金额的可交易数量不小于买方数量，计算二者差值获得第一差值；若买方金额不小于所述二挡卖方金额，获取所述二挡卖方金额的可交易数量并；若第一差值不小于二挡卖方金额的可交易数量，计算二者差值获取第二差值；若买方金额小于三档卖方金额，停止交易并将交易过程发送至用户端。本申请提高了工作效率。

说明书

技术领域

本发明涉及市场交易数据处理领域，尤其涉及一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法。

背景技术

量化交易是一种靠数学和统计模型来辨别市场交易的策略。量化交易通常需要大量的数据与演算逻辑，一般会对基本面，筹码面，技术面，经济面，事件，时间周期等数据资讯进行分析。并根据合理的逻辑设计与验证策略，最终根据数据与策略进行交易决策。其中基于历史行情的回测是验证策略有效性的关键一环。而撮合算法与交易所实际撮合结果的仿真度，决定了量化回测系统的准确性。

传统的撮合模型一般只是在tick行情的基础上加些滑点，然后与用户的订单价格做比较，如果价格合适就成交。一些精细的撮合模型也考虑了OrderBook中当前时间截面的多档行情，比如基于当前5档行情的加权平均。这些模型没有考虑到OrderBook的动态性，忽略了一个时间段内所有的多档行情数据中蕴含的额外信息。

发明内容

有鉴于此，实有必要提供一种可提升工作效率的基于OrderBook队列预测交易结果的方法、以及计算机可读存储介质。

第一方面，本申请提供一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法，所述方法包括：

接收用户输入的数据，所述数据包括用户为买方或卖方，交易金额，交易数量，发起交易请求的时间；当用户为买方用户时，判断买方金额是否不小于预设多档卖方金额中的一档卖方金额，所述多档卖方金额由OrderBook提供，所述预设多档卖方金额从一档逐级递增，所述买方金额为所述交易金额，所述交易数量为买方数量，所述发起交易请求时间为买方发起时间；若所述买方金额不小于所述一档卖方金额，获取所述一档卖方金额的可交易数量并判断是否小于买方数量，所述一档卖方金额的可交易数量从所述买方发起时间之后计算；若所述一档卖方金额的可交易数量不小于买方数量，计算二者差值获得第一差值并判断所述买方金额是否不小于所述预设多档金额中的二挡卖方金额；若所述买方金额不小于所述二挡卖方金额，获取所述二挡卖方金额的可交易数量并判断是否小于所述第一差值，所述二挡卖方金额的可交易数量从所述买方发起时间之后计算；若所述第一差值不小于所述二挡卖方金额的可交易数量，计算二者差值获取第二差值并判断所述买方金额是否不小于所述预设多档金额中的三档卖方金额；若所述买方金额小于所述三档卖方金额，停止交易并将交易过程发送至用户端。

第二方面，一种基于OrderBook队列预测交易结果的计算机设备，其特征在于，所述计算机设备包括：

存储器，用于存储计算机程序指令；

处理器，用于执行所述计算机程序指令以实现所述的基于OrderBook队列预测交易结果的方法。

第三方面，一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质用于存储程序指令，所述程序指令可被处理器执行以实现所述基于OrderBook队列预测交易结果的方法。

本申请通过OrderBook模型记录的多档卖方金额和多档买方金额，并依据实际情况调整所述多档卖方金额和多档买方金额中每个级别的价格订单；还可以设置在某个时间段的进行交易的排队者的数量，从而调整用户在队列中的位置。依据从价格，交易发起时间和全局信息完成交易，使订单能在合理的价位和数量上成交，从而与真实世界中交易所的撮合方式更为接近，与实盘交易的结果更为接近，尤其是在资金量较大的时候，这也提升了模拟实时交易和量化回测结果的参考价值，让交易员在交易行情不利的情况下有更强的信心按计划执行策略，避免频繁调整策略，错过策略本该赢利的波段，提升了工作效率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1为本申请实施例提供的一种基于OrderBook队列预测交易结果的系统的架构示意图。

图2为本申请实施例提供的一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法的流程示意图。

图3为本申请实施例提供的交易数据清单。

图4为本申请实施例提供的一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法的另一流程示意图。

图5为本申请实施例提供的一种基于OrderBook队列预测交易结果的服务器的内部结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，换句话说，描述的实施例根据除了这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，还可以包含其他内容，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于只清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

需要说明的是，在本申请中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者多个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本申请要求的保护范围之内。

本申请提供了一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法，所述方法运行于一种基于OrderBook队列预测交易结果的系统。如图1所示，所述系统包括用户端1和服务器端2。所述用户端1用来接收用户输入的数据和展示数据处理的结果，所述服务器端2用来处理数据。用户端1在页面上显示图标，所述图标存在于某个APP的主页面，当用户点击所述图标，会显示输入页面以供用户输入数据。用户端1通过网络3与服务器端2进行通信。其中，该用户端可以但不限于各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备。服务器可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。所述服务器端存储有撮合计算模型以处理数据。

请参看图2，图2为本申请实施例提供的一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法的流程示意图。

步骤S101，接收用户输入的数据，所述数据包括用户为买方或卖方，交易金额，交易数量，发起交易请求的时间。

步骤S102,当用户为买方用户时，判断买方金额是否不小于预设多档卖方金额中的一档卖方金额，所述多档卖方金额由OrderBook提供，所述预设多档卖方金额从一档逐级递增，所述买方金额为所述交易金额，所述交易数量为买方数量，所述发起交易请求时间为买方发起时间。

所述买方用户是当用户为交易中的购买方，所述数据可以为证券、股票等。例如，用户在用户端输入可以接受的购买的股票的价格，购买的股票的数量并发起购买请求，同时记录发起购买请求的时间。所述多档卖方金额包括：一档卖方金额、二挡卖方金额、三档卖方金额，并且依据当前的实际情况对所述多档卖方金额可以调整，增加和减少卖方金额的级别，并且金额逐级增加。所述多档卖方金额由OrderBook提供，OrderBook记录了多个级别的交易金额，可交易的数量。将用户输入的交易金额与所述一档卖方金额比较。

例如，一档卖方金额为500、二档卖方金额为600、三档卖方金额为700、四档卖方金额为800、五档卖方金额为900，而用户能够接受的购买价格为650，则用户输入的购买价格大于所述一档卖方金额。

步骤S103，若所述买方金额不小于所述一档卖方金额，获取所述一档卖方金额的可交易数量并判断是否小于买方数量，所述一档卖方金额的可交易数量从所述买方发起时间之后计算。

获取用户发起请求的时间之前的一段时间内的历史交易数据，在这个时间段的交易进程中，会有很多用户发起交易请求，依据发起交易请求时间的先后顺序将用户排队，可以获得用户在队列中的位置。获取当前用户发起购买股票的请求时间后的一档卖方金额的股票的数量，并与用户购买的数量比较。

例如，当前用户发起购买股票请求时间是10时，获取10时一档卖方金额的股票的可以售卖的数量300，用户购买的数量为1000，则判断为购买数量不小于所述一级售卖价格对应的售卖数量；获取10时之前的一段时间的交易数据，例如，获取10时之前的30分钟的时间内的交易数据，由用户购买所述一档卖方金额的股票500股，则10时，一档卖方金额的股票还可以售卖的数量为200股，小于用户购买的数量1000。

步骤S104，若所述一档卖方金额的可交易数量不小于买方数量，计算二者差值获得第一差值并判断所述买方金额是否不小于所述预设多档金额中的二挡卖方金额。

一档卖方金额的售卖数量小于用户的购买数量时，获取第一差值，并判断买方金额是否不小于二挡卖方金额，若买方金额不小于二挡卖方金额，判断第一差值与二挡卖方金额的售卖数量的大小。

例如，用户想要购买的数量为1000，10时以后一档卖方金额的股票的可以售卖的数量300，计算得到第一差值为700，并且用户可以接受的价格为650大于二挡卖方金额600。

步骤S105，若所述买方金额不小于所述二挡卖方金额，获取所述二挡卖方金额的可交易数量并判断是否小于所述第一差值，所述二挡卖方金额的可交易数量从所述买方发起时间之后计算。

例如，10时以后二挡卖方金额的股票的可以售卖的数量200，第一差值为700，第一差值大于二挡卖方金额的股票对应的可以售卖的数量。

步骤S106，若所述第一差值不小于所述二挡卖方金额的可交易数量，计算二者差值获取第二差值并判断所述买方金额是否不小于所述预设多档金额中的三档卖方金额。

例如，购买所述二挡卖方金额的股票200股，并计算所述第一差值与所述二挡卖方金额的股票的售卖数量的差值，差值为700减去200等于500。并且比较用户接受的购买价格与所述预设三档卖方金额的数值大小，所述三档卖方金额为700，大于用户能够接受的购买价格650。

步骤S107，若所述买方金额小于所述三档卖方金额，停止交易并将交易过程数据发送至用户端。

如图3所示，将交易过程数据显示至用户端，所述交易过程数据包括：交易时间、交易数量、每笔交易的成交金额，用户是股票的卖方还是买方。当用户为买方时，每笔交易的成交金额设定为双方交易中的较低价格。

当所述卖方金额用收益率表示时，由于用户购买股票需要的金额越小，收益率越大，则收益率数值逐级递减，例如，预设一级收益率为90％，对应的一档卖方金额为500；预设二级收益率为80％，对应的二档卖方金额为600；预设三级收益率为70％，对应的三档卖方金额为700；预设四级收益率为60％，对应的四档卖方金额为800；预设五级收益率为50％，对应的五档卖方金额为900。

请参看图4，图4为本申请实施例提供的一种基于OrderBook队列预测交易结果的方法的另一流程示意图。

步骤S201，当用户为卖方用户时，判断所述卖方金额是否不大于预设多档买方金额中的一档买方金额，所述多档买方金额由OrderBook提供，所述预设多档买方金额从一档逐级递减，所述交易金额为卖方金额，所述交易数量为卖方数量，所述发起交易请求时间为卖方发起时间。

所述卖方用户是当用户为交易中的售卖方，所述数据可以为证券、股票等。例如，用户在用户端输入可以接受的售卖的股票的价格，售卖的股票的数量并发起售卖请求，同时记录发起售卖请求的时间。所述购买价格包括：预设一档买方金额、预设二档买方金额、预设三档买方金额、预设四档买方金额、预设五档买方金额，所述预设一档买方金额数值最低，所述五档买方金额数值最高，且数值逐级递减。将用户输入的售卖价格与所述预设一档买方金额比较。

步骤S202，若所述卖方金额不大于所述一档买方金额，获取所述一档买方金额的可交易数量并判断是否小于卖方数量，所述一档买方金额的可交易数量从所述卖方发起时间之后计算。

在交易进程中，会有很多用户随时发起售卖股票的请求，依据发起售卖股票请求时间的先后顺序将用户排队，获取当前用户发起售卖股票的请求时间后的一档买方金额的股票的数量，并与用户售卖的数量比较。

步骤S203，若所述一档买方金额的可交易数量不小于卖方数量，计算二者差值获得第三差值并判断所述卖方金额是否不大于所述预设多档买方金额中的二挡买方金额。

一档买方金额的购买数量小于用户的售卖数量时，获取第一差值，并判断判断售卖价格是否不小于预设二档买方金额，若售卖价格不小于预设二档买方金额，判断第一差值与预设二档买方金额对应的购买数量的大小

步骤S204，若所述卖方金额不大于所述二挡买方金额，获取所述二挡买方金额的可交易数量并判断是否小于所述第三差值，所述二挡买方金额的可交易数量从所述卖方发起时间之后计算。

步骤S205，若所述第三差值不小于所述二挡买方金额的可交易数量，计算二者差值获取第四差值并判断所述卖方金额是否不大于所述预设多档买方金额中的三档买方金额。

步骤S206,若所述卖方金额大于所述三档买方金额，停止交易并将交易过程发送至用户端。

当售卖价格用收益率表示时，由于用户售卖股票的金额越大，收益率越大，则收益率数值逐级增大，例如，预设一级收益率为50％，对应的一档买方金额为500；预设二级收益率为60％，对应的二级售卖价格为600；预设三级收益率为70％，对应的三级售卖价格为700；预设四级收益率为80％，对应的四级售卖价格为800；预设五级收益率为90％，对应的五级售卖价格为900。

在交易时，用户处于队列中，通过设置配置文件中的BeforeOrderPart参数可以设置用户在队列中的位置，BeforeOrderPart参数的取值范围在[0％-100％]，例如，以用户发起时间为当前时刻，将参数设置为20％，将发起时间在用户发起时间之前和价格更优的20％的用户删除，将发起时间在用户发起时间之后的价格更优的80％的用户删除，例如，如果用户购买用户，则出价更高的用户未价格更优用户，还可以设置不同级别的价格的用户数量。

还可以输入历史数据，并将结果与历史结果作比对以显现所述基于能进行上述运算的撮合模型的准确性。

请查看图5,其为本申请实施例提供的一种基于OrderBook队列预测交易结果的服务器的内部结构示意图。基于OrderBook队列预测交易结果的服务器200用于控制，计算机设备200包括处理器201，以及存储器202。其中，处理器201用于执行可执行程序以实现如上述实施例提供的基于OrderBook队列预测交易结果的方法，存储器202用于存储计算机可执行程序和上述实施例提供的基于OrderBook队列预测交易结果的的系统。

其中，处理器201在一些实施例中可以是一中央处理器(Central ProcessingUnit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器或其它数据处理芯片，用于运行存储器202中存储的计算机可执行程序。具体地，处理器201执行可执行程序以实现上述实施例提供的基于OrderBook队列预测交易结果的方法。

存储器202至少包括一种类型的可读存储介质，该可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如，SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。存储器202在一些实施例中可以是计算机设备200的内部存储单元，例如计算机设备200的硬盘。存储器202在另一些实施例中也可以是的外部计算机设备200存储设备，例如计算机设备200上配备的插接式硬盘，智能存储卡(Smart Media Card,SMC)，安全数字(Secure Digital,SD)卡，闪存卡(Flash Card)等。进一步地，存储器202还可以既包括计算机设备200的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器202不仅可以用于存储安装于计算机设备200的应用软件及各类数据，例如实现基于OrderBook队列预测交易结果的方法的代码等，还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据和基于OrderBook队列预测交易结果的系统的模块。

计算机设备200还包括总线203。总线203可以是外设部件互连标准(peripheralcomponent interconnect，简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industrystandard architecture，简称EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示，图5中仅用一条粗线表示，但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

进一步地，计算机设备200还可以包括显示组件204。显示组件204可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管)触摸器等。其中，显示组件204也可以适当的称为显示装置或显示单元，用于显示在计算机设备200中处理的信息以及用于显示可视化的用户界面。

进一步地，计算机设备200还可以包括通信组件205。通信组件205可选的可以包括有线通信组件和/或无线通信组件(如WI-FI通信组件、蓝牙通信组件等)，通常用于在计算机设备200与其它计算机设备之间建立通信连接。

图5仅示出了具有部分组件以及实现基于OrderBook队列预测交易结果的方法的计算机设备200，本领域技术人员可以理解的是，图5示出的结构并不构成对计算机设备200的限定，可以包括比图示更少或者更多的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。

在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。

该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机程序指令时，全部或部分地产生按照本发明实施例的流程或功能。该计算机设备可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中，或者从一个计算机可读存储介质向另一计算机可读存储介质传输，例如，该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质，(例如，软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如，DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统，装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，该单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

该作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

该集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、流动硬盘、只读存储介质(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储介质(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

需要说明的是，上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。并且本文中的术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、装置、物品或者方法不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、装置、物品或者方法所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、装置、物品或者方法中还存在另外的相同要素。

以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。