公开/公告号CN115631051A
专利类型发明专利
公开/公告日2023-01-20
原文格式PDF
申请/专利权人 天翼电子商务有限公司;
申请/专利号CN202211341168.X
申请日2022-10-30
分类号G06Q40/06(2012.01);G06Q10/0639(2023.01);
代理机构
代理人
地址 100037 北京市西城区阜成门外大街31号4层429D
入库时间 2023-06-19 18:24:15
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2023-01-20
公开
发明专利申请公布
技术领域
本发明涉及金融领域领域,特别涉及一种基金产品运作能力的评估方法及装置。
背景技术
基金的业绩比较基准是基金收益率和业绩的比较目标,可以视为基金业绩的“及格线”,如果一只基金的收益好于其业绩比较基准的表现,那么就可以说该支基金是合格的。业绩比较基准属于公募基金必须披露的信息,业绩比较基准并不是一个具体的数字,而是以其他资产的表现的为基准进行比较,例如:上证A股指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。可以通过对比基金单位区间内的实际收益和基金业绩比较基准在区间内取得的实际收益情况,直观的反馈基金真实运作管理能力,基金收益,超出业绩比较基准越多,说明运作管理能力越强。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种基金产品运作能力的评估方法及装置,通过分别计算基金和业绩比较基准在单位区间内的收益率,然后计算出基金的超额收益率,通过超额收益率可以看出该基金的运作是否及格,直观的反馈基金经理真实管理运作能力,方便投资者做投资决策。
本发明提供了如下的技术方案:
本发明提供一种基金产品运作能力的评估方法及装置,该方法涉及的系统包括基础信息提取模块、超额收益率计算模块、超额收益展示交互模块,具体如下所示:
一、基础信息提取模块
通过公开渠道,提取基金净值和对标指数信息等,作为基金超额收益率计算的的基础依赖数据;基金净值和对标指数信息,证监会会进行统一披露,可以通过证监会信息披露平台,批量提取,并进行存储;
二、超额收益率计算模块
(1)计算基金在单位区间的收益率
(2)计算基金业绩比较基准在单位区间的收益率
(3)基于基金单位区间的收益率和业绩比较基准在单位区间的收益率,即可计算出超额收益率,
(4)将计算得到的超额收益率进行存储,方便投资者查询;
三、超额收益展示交互模块
当投资者进入到对应基金信息查询入口,即可将该基金的超额收益率给投资者进行展示,同时投资者选择多只基金对比的时候,也可以直观的呈现该不同基金的超额收益情况,投资者对比产品运作产生的收益,供投资者做交易决策。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1.相较于传统基金关注与自身业绩,能直接对比自身业绩比较基准,查看改基金运作是否合格。
2.超额收益率,能够直接体现基金经理的主动管理能力,超出业绩比较基准的情况,超额收益率越大说明主动管理能力越强方便投资者做投资决策。
3.样本收益区间可以自定义选择,投资者可以在指定区间内计算并对比基金的超额收益,特别是当选择市场剧烈波动的区间下,可以直观的获知基金面对极端行情的抗风险能力。
4.风格漂移是指在某一特定的考察期间,基金的实际投资风格偏离基金招募说明书里宣称的投资风格的现象。可以通过对比业绩比较基准和超额收益的相对波动,判定基金风格漂移情况。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是本发明的流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。其中附图中相同的标号全部指的是相同的部件。
实施例1
如图1,本发明提供一种基金产品运作能力的评估方法及装置,本发明具体的说通过对比基金单位区间收益率和业绩比较基准在区间内的实际收益率,来评判该基金相对于业绩比较基准,实际的超额业绩表现。需要说明的是,本发明一种基金产品运作能力的评估方法及装置可用于基金产品,也可用于金融领域之外的任意理财产品,本发明一种基金产品运作能力的评估方法及装置的应用领域不做限定;该方法涉及的系统包括基础信息提取模块、超额收益率计算模块、超额收益展示交互模块,具体如下所示:
以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
步骤S0、通过公开基金信息披露平台,获取基金和业绩比较基准基础数据,并进行存储;
步骤S1、选择需要测算的收益区间,包含起始时间,结束时间;
步骤S2、计算基金在收益区间的收益率
步骤S3、计算基金业绩比较基准在单位区间的收益率
步骤S4、基于基金单位区间的收益率和业绩比较基准在单位区间的收益率,即可计算出超额收益率
步骤S5、当投资者进入到对应基金信息查询入口,即可将该基金的超额收益率给投资者进行展示,同时投资者选择多只基金对比的时候,也可以直观的呈现该不同基金的超额收益情况,风格漂移情况,供投资者做交易决策。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
机译: 一种评估树体生产能力的方法,一种评估树体生产能力的成像装置以及一种评估树体生产能力的程序
机译: 产品合格引擎©[PQE]是一种系统和计算机实施的方法,用于评估和评估展示产品的公司或个人的公司或个人的消费产品的就绪性,实用性,价格和生存能力,并考虑在零售商店中的放置位置
机译: 能力评估的装置,能力评估的方法以及用于能力评估的计算机程序产品