系统性金融风险的度量方法、装置、电子设备及存储介质

摘要

本申请公开了一种系统性金融风险的度量方法、装置、电子设备及存储介质，可应用于网络安全领域或金融领域。采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的边际分布得到各家银行的收益率边际分布函数，基于Copula函数原理在各家银行对应的收益率边际分布函数的基础上构造收益率联合分布函数，将各家银行的收益率输入至收益率联合分布函数得到各银行的金融联合风险概率。由于EGARCH模型对具有尖峰厚尾特征的序列有很好的兼容性，Copula函数能够很好地刻画金融数据非对称、非线性等特点，本发明提出的将EGARCH模型和Copula函数结合的基础框架能够反应银行系统整体的关联性，从而可准确度量银行系统性金融风险。