一种基准利率收益率曲线构建方法及相关设备

摘要

本公开提供的一种基准利率收益率曲线构建方法及相关设备，基于目标金融市场利率，确定在各第一预设期限点对应的第一贴现因子，其中，第一预设期限点为目标金融市场利率中的计息期限点；利用第一贴现因子，构建第一收益率曲线；基于隔夜指数掉期，确定在各第二预设期限点对应的第二贴现因子，其中，第二预设期限点为隔夜指数掉期中的利率掉期期限点；利用第二贴现因子，构建第二收益率曲线；利用第一收益率曲线和第二收益率曲线，构建基准利率收益率曲线。本公开通过目标金融市场利率和隔夜指数掉期，构建基准利率收益率曲线，方便相关从业人员利用该基准利率收益率曲线对金融产品及衍生品进行现值计算、估值和预测未来利率。