投资组合优化的方法、装置及存储介质

摘要

本申请公开了一种投资组合优化的方法、装置及存储介质。该方法包括：获取债券或股票的种类和历史数据；根据种类和历史数据对历史数据的协方差矩阵和均值进行编码，以得到协方差矩阵和均值的第一量子态和第一量子门；根据第一量子态和第一量子门对目标矩阵进行编码，以得到目标矩阵的第二量子态和第二量子门；根据第二量子态和第二量子门得到目标矩阵的最大特征值对应的特征向量；根据目标矩阵的最大特征值对应的特征向量得到最佳投资配比。本申请利用量子计算方法的并行性特性加以求解，能够有效解决目前计算投资组合优化缓慢的技术问题，为解决马科维茨模型提供指数加速，提高了投资组合优化方案的效率。