基于交易行为和风险因子的量化私募基金收益分解算法

摘要

本发明提出了一种基于交易行为和风险因子的量化私募基金收益分解算法，包括以下步骤：S1.计算量化私募基金总收益率、交易收益率和持仓收益率：S11.计算总收益率：总收益率＝(今日基金持仓金额‑昨日基金持仓金额)/昨日基金持仓金额；S12.计算交易收益率：交易收益率＝买入收益率+卖出收益率；S13.计算持仓收益率：持仓收益率＝总收益率‑交易收益率；S2.结合Barra风险因子模型将持仓收益分解为行业因子收益、风格因子收益和个股因子收益。该算法将交易收益与持仓收益区别开来，既排除了交易收益对持仓收益分析的影响，又可以通过交易收益分析量化私募基金的交易能力，同时对持仓收益进行了细分，以便更加深入的分析持仓择股能力。