基于低延迟复杂事件的做市策略引擎系统

摘要

本发明公开了基于低延迟复杂事件的做市策略引擎系统，确保运行速度的同时极大提升策略编写的便利度，为速度与易用性间的矛盾提供解决方案。其技术方案为：使用基于LLVM的CEP引擎替换传统的C++引擎，CEP引擎提供了一种易于学习的语言接口，同时结合面向过程性语言的顺序、分支、循环结构以及类SQL语言的灵活多变特性，使其能够快速响应规则(即量化策略)的变化，降低二次开发和日常维护成本；同时通过LLVM实现微秒级复杂流数据处理，从而全面解决金融期货行业对流式数据处理低延迟、高灵活性的要求。本发明还提供了自定义的领域特定语言DSL用于策略编写。