一种现金流的处理方法、装置、计算机设备及存储介质

摘要

本发明实施例涉及自动程序设计相关技术，公开了一种现金流的处理方法、装置、计算机设备及存储介质。该方法包括：获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流；确定所述计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。本发明实施例可以通过自适应现金流计量模型自动生成计划现金流，并通过现金流清算调整机制基于计划现金流生成符合实际交割的交割现金流，无需人工操作，提高了业务运营自动化程度、降低了操作风险、简化了操作流程，解决相关技术的现金流管理依赖于业务人员手动处理导致的问题。

说明书

技术领域

本发明实施例涉及自动程序设计相关技术，尤其涉及一种现金流的处理方法、装置、计算机设备及存储介质。

背景技术

投资与交易集约化运营业务操作过程中，主要采用业务人员手工处理的方式管理下述场景的现金流。

例如，对于清算非全额模式场景，目前仅支持业务人员使用现金流信息多样维度的查询条件进行现金流的筛选，并明确指定现金流记录做轧差，无法自动进行符合实际交割情况的计划现金流到交割现金流的转换生成。具体地，业务人员根据交易合约的编号等要素查询交易合约项下的现金流，然后，手动选择查询得到的至少2条现金流做轧差处理。

目前现金流的业务人员手动处理极大的依赖人工判断和计算，需要多级复核审核，导致处理流程复杂、响应时间长、存在操作风险以及处理效率低下等问题。

发明内容

本发明实施例提供一种现金流的处理方法、装置、计算机设备及存储介质，可以解决相关技术的现金流管理依赖于业务人员手动处理导致的问题。

第一方面，本发明实施例提供了一种现金流的处理方法，包括：

获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流，其中，所述自适应现金流计量模型基于计划现金流计算公式、利息计算公式以及自适应调整补偿策略构成，所述自适应调整补偿策略用于根据交易修改前后的交易合约对应的应清算和已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入修改后的交易合约对应的计划现金流中；

确定所述计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。

第二方面，本发明实施例还提供了一种现金流的管理装置，该装置包括：

计划现金流生成模块，用于获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流，其中，所述自适应现金流计量模型基于计划现金流计算公式、利息计算公式以及自适应调整补偿策略构成，所述自适应调整补偿策略用于根据交易修改前后的交易合约对应的应清算和已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入修改后的交易合约对应的计划现金流中；

交割现金流生成模块，用于确定所述计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。

第三方面，本发明实施例还提供了一种计算机设备，所述计算机设备包括：

一个或多个处理器；

存储器，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如本发明任意实施例所述的现金流的处理方法。

第四方面，本发明实施例还提供了一种包含计算机可执行指令的存储介质，所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如本发明任意实施例所述的现金流的处理方法。

本发明实施例提供一种现金流的处理方法、装置、计算机设备及存储介质，通过自适应现金流计量模型根据交易合约包括的合约条款生成计划现金流，确定该计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与该清算模式匹配的规则对该计划现金流进行轧差处理得到交割现金流。本发明实施例可以通过自适应现金流计量模型自动生成计划现金流，并通过现金流清算调整机制基于计划现金流生成符合实际交割的交割现金流，无需人工操作，提高了业务运营自动化程度、降低了操作风险、简化了操作流程，解决相关技术的现金流管理依赖于业务人员手动处理导致的问题。

附图说明

图1为一种投资与交易集约化运营平台系统框架图；

图2为本发明实施例提供的一种现金流的处理方法的流程图；

图3为本发明实施例提供的另一种现金流的处理方法的流程图；

图4为本发明实施例提供的一种现金流管理构件的数据关系框图；

图5为本发明实施例提供的一种浮息多期现金流合约部分清算后交易修改场景下生成计划现金流的流程示意图；

图6为本发明实施例提供的一种现金流的处理装置的结构框图；

图7为本发明实施例提供的一种计算机设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明，而非对本发明的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

为了便于理解，首先对本发明实施例中可能出现的术语进行说明。

计划现金流是交易项下最小粒度的现金计量信息。金融市场交易达成后，系统依据合约条款生成的计划现金流，用于计算后续实际交割现金流。

交割现金流是根据交易合约达成时约定的清算方式对计划现金流进行处理生成的满足实际交割要求的现金流。

投资与交易集约化运营平台是银行启动智能化运营体系建设的重要战略步骤之一，其以智能化、集约化、一体化为目标，为投资与组合交易业务运营提供全行企业级、专业化的创新服务，覆盖货币市场、拆借业务、债券业务、外汇业务、同业存单业务、人民币基金业务、大宗商品业务、贵金属业务、衍生品业务、保证金业务等在内的投资与组合交易业务全产品。

图1为一种投资与交易集约化运营平台系统框架图。如图1所示，投资与交易集约化运营平台主要包括如下主体模块：交易后台管理110、交易交割证实120、交易清结算130、会计核算140、头寸管理150、对账管理160和报表管理170。其中，对于交易清结算130中的现金流管理131作为现金流的关键管理维护构件，实现本发明实施例提供的现金流的生成、维护及相关自动化调整补偿等功能，为后续清算交割、会计核算、头寸管理等提供数据依托。

投资与交易集约化运营流程在业务操作过程中，以下场景下的现金流主要由业务手工处理为主。对于清算非全额模式场景，当需要将基于交易合约项下的计划现金流做跨交易合约的轧差合并时，业务人员需要手动从上述交易合约项下的计划现金流中挑选出2条或多条现金流做轧差合并，形成符合实际交割的现金流方可进行清算流程。对于浮息多期现金流合约部分清算后交易修改的场景，目前仅可按照新合约生成全量现金流，需要业务人员手动作废已过期现金流，进行交易修改前后合约现金流金额差额的计算，并经过与交易对手的沟通协商，手动发送支付或者收取报文处理补偿资金的清算，缺少自适应调整补偿现金流以满足实际清算需要的方案。

由此可知，相关技术中的现金流处理技术主要完成了从交易合约到现金流的基础计量功能，对于需要特殊处理的交易合约，缺少自适应调整补偿现金流以满足实际清算需要的处理方法。

图2为本发明实施例提供的一种现金流的处理方法的流程图，该方法可以由现金流的处理装置来执行，该装置可以是由软件和/或硬件实现的现金流管理构件，该构件通常属于投资与交易集约化运营平台中的交易清结算模块，并且投资与交易集约化运营平台系统配置于计算机设备中，因此，本发明实施例提供的现金流的处理装置也配置于计算机设备中。如图2所示，该方法包括：

步骤210、获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流。

其中，交易合约指买卖双方对约定未来某个时间按指定价格或指定标的的参考价格接收一定数量的某种资产的协议。交易合约是由交易所统一制定的标准化合约或者国际组织协议签署的非标合约条款，其中规定了交易产品种类、交易时间、交割时间、数量、金额等标准化信息。合约代表了买卖双方所拥有的权利和义务。例如，交易合约主要包括投资与组合交易合约、手工付款交易合约以及后台费用合约等。对于投资与交易集约化运营平台，可以将投资与组合交易合约、手工付款交易合约和/或后台费用合约作为输入的交易合约，进行资金流管理和清结算等操作。其中，投资与组合交易合约是由金融市场平台传入投资与交易集约化运营平台的交易后台管理模块的交易合约。手工付款交易合约和后台费用合约是由业务人员手动录入交易后台管理模块的交易合约。需要说明的是，交易合约并不限于上述列举的投资与组合交易合约、手工付款交易合约和后台费用合约，还可以包括其它类型的合约协议。

自适应现金流计量模型用于实现计划现金流计量、利息计量和自适应调整补偿功能的模型。具体地，自适应现金流计量模型基于计划现金流计算公式、利息计算公式以及自适应调整补偿策略构成。其中，自适应调整补偿策略用于根据交易修改前后的交易合约对应的现金流金额差额生成补偿现金流，将补偿现金流插入修改后的交易合约对应的计划现金流中。

示例性地，现金流管理构件在检测到自适应现金流计量模型的生成事件时，获取计划现金流计算公式、利息计算公式和自适应调整补偿策略，根据计划现金流计算公式、利息计算公式和自适应调整补偿策略生成自适应现金计量模型，保存自适应现金计量模型，实现在现金管理构件中配置自适应现金计量模型。其中，计划现金流计算公式包括根据合约条款生成计划现金流的公式，计划现金流计算公式为按照合约业务规则嵌入投资与交易集约化运营平台的计量模型；利息计算公式包括根据市场利率价格计算计划现金流包含的各利息区间的利息金额的公式，利息计算公式为按照合约业务规则嵌入投资与交易集约化运营平台的计量模型。

在向现金管理构件配置好自适应现金流计量模型之后，可兼容接收已纳入范围内的相关利率类型条款的合约，进行合约项下现金流的计量生成和利息结算。如果市场出现新的利率类型条款，基于不同利率条款可能计算方式和规则有所改动，则需要修改自适应现金流计量模型。

合约条款是交易合约中包括的交易相关的条款信息。例如，合约条款可以包括本金、计息频率、重置频率、付息频率、残端方式、节假日调整规则等，以及浮动利率类型、息差、重置延迟方向、重置延迟天数等利息价格规定要素。其中，节假日调整规则用于规定在付息时遇节假日时指示是提前一天还是延后一天清算。利息价格规定要素用于指示固定利率，或者在利率根据市场定价浮动的场景下，规定取重置周期中的哪一天市场发布的利率价格作为市场利率价格。需要说明的是，对于利息现金流生成过程中主要涉及的是利息生成支付相关的合约条款。

示例性地，获取交易合约。对于所述交易合约为固定利率合约的情况，根据所述合约条款生成计划现金流信息。其中，计划现金流包括计息区间的计息开始结束日、名义收付日期、收付日期、第一利率和第一利息金额等相关要素。

对于所述交易合约为浮息交易合约的情况，根据交易合约的合约条款生成计划现金流。其中，计划现金流包括计息区间的计息开始结束日、名义收付日期、收付日期、第一利率和第一利息金额，还包括重置区间的重置开始结束日、利率确定日、利率重置日、第二利率和第二利息金额等浮动利率重置的相关要素。初始重置区间的第二利率和第二利息金额均为默认值，需要从定报价平台获取利率，用于计算利息金额。按照所述浮息交易合约对应的计划现金流中的利率重置日从定报价平台获取利率确定日发布的市场利率价格；通过自适应现金流计量模型根据所述浮息交易合约的所述市场利率价格重置计划现金流。需要说明的是，初始计息区间的利息金额为默认值，在计算得到计息区间包括的所有重置区间的利息金额之后，根据上述重置区间的利息金额计算对应计息区间的真实的利息金额。

具体地，投资与组合交易合约、手工付款交易合约以及后台费用合约等作为现金流管理构件的输入信息，现金流管理构件根据交易合约的合约条款中的内容可以确定交易合约是否是浮息交易合约。例如，如果合约条款中对于利息价格的规定是固定利率，则确定交易合约是利率固定的交易合约。如果合约条款中对于利息价格的规定是指示利率随市场发布的利率价格浮动，则确定交易合约是浮息交易合约。若是浮息交易合约，则现金流管理构件按照交易合约中的关于利息价格的规定从定报价平台获取市场发布的市场利率价格。

具体地，通过自适应现金流计量模型根据所述浮息交易合约的所述市场利率价格重置所述计划现金流可以包括：对于浮息交易合约对应的参考计划现金流，通过所述自适应现金流计量模型基于所述市场利率价格计算所述参考计划现金流的各利息区间的利息金额，根据各利息区间的利息金额重置参考计划现金流，以得到浮息交易合约的计划现金流。例如，假设A在2021年3月5日借给B一万元，约定2021年5月15日归还本金和利息，并且重置频率、计息频率、支付频率均为1个月，即利率的获取每1个月获取1次，同时使用所获取利率计算此月的利息金额并支付，残端在前，那么根据以上合约条款可以得到3期利息现金流区间(参考计划现金流)，即2021年3月5日-2021年3月15日,2021年3月15日-2021年4月15日，以及2021年4月15日-2021年5月15日；重置方向为期初，重置延迟为0，则直接使用每个现金流区间的首日作为利率确定日，即获取此日发布市场利率作为利息计算依据，在3月5日、3月15日和4月15日从定报价平台获取市场发布的市场利率价格。通过自适应现金流计量模型中的利息计量公式根据市场利率价格计算各利息区间内的利息金额。可选地，根据利息计量公式不同，在计算各利息区间的利息金额时还可能需要考虑息差等因素。在计算各个利息区间的利息金额之后，通过利息金额对参考计划现金流进行重置操作，完善合约维度的清算金额。

步骤220、确定所述计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。

其中，清算模式用于规定清算资金最终交割的方式，交割现金流需按照最终对外交割的形式生成。例如，清算模式可以包括全额清算模式和非全额清算模式。不同清算模式下，基于计划现金流生成交割现金流的具体实现方式有所不同。例如，对于全额清算模式场景，交割现金流与计划现金流是一对一平移。而对于非全额清算模式场景即需净额轧差时，按照用户配置的各项规则进行计划到交割多对一的净额轧差生成交割现金流。

现金流清算调整机制用于实现基于计划现金流生成满足实际交割要求的交割现金流。例如，在检测到现金流清算调整机制的配置事件时，根据交易合约的合约信息匹配清算方式规则、结算方式规则和特殊汇路规则；通过所述清算方式规则、结算方式规则和特殊汇路规则配置现金流清算调整机制。其中，清算方式规则用于指示合约要素与清算模式的对应关系。结算方式规则和特殊汇路规则用于指示清算模式与支付主体以及支付路径之间的关联关系。清算方式规则、结算方式规则和特殊汇路规则可以是由业务人员根据交易所的规则或者与交易对手的清算约定配置于现金流管理构件的规则，根据清算方式规则、结算方式规则和特殊汇路规则等规则构成现金流清算调整机制。

具体地，所述现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则包括下述情况之一：

双边全额模式匹配的规则为对一笔交易合约项下的同币种同收付日期的计划现金流轧差合并成交割现金流；

双边净额模式匹配的规则为将币种、收付日期、交易对手、轧差分组编号和关联汇路均相同的计划现金流轧差合并成交割现金流；

集中净额模式匹配的规则为将币种、收付日期、清算所、轧差分组编号和关联汇路均相同的计划现金流轧差合并成交割现金流。

其中，轧差是指交易伙伴或者系统的参与者之间一致同意的余额或债务对冲的操作。

本发明实施例中，确定所述计划现金流的清算模式具体可以是获取交易所下行数据中的清算规则字段，或者按照与交易对手的清算约定做约定范围内的产品合约清算规则的配置，根据所述清算规则字段的字段内容确定清算模式参数，将所述清算模式参数赋值给所述计划现金流，以确定所述计划现金流的清算模式。其中，清算规则字段用于指示清算模式参数与合约要素的关联关系，可以通过清算规则字段的字段内容确定不同合约要素对应的清算模式参数，并根据待清算的交易合约的合约要素与清算模式参数的匹配结果，选择目标清算模式参数，将所选择的目标清算模式参数赋值给待清算的交易合约对应的计划现金流。

示例性地，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流步骤根据清算模式不同，可以有以下不同的处理方式：

对于双边全额清算模式，对同一合约项下的同币种同收付日期的计划现金流进行轧差合并处理，得到交割现金流。也就是说，将一笔合约项下的同币种、同收付日期的计划现金流轧差到一起进行交割。

对于双边净额清算模式，对币种、收付日期、交易对手、轧差分组编号和关联汇路Settle Account均相同的计划现金流进行轧差合并处理，得到交割现金流。

对于集中净额清算模式，例如CCP(Central Counterparties，中央对手方)集中净额清算模式，对币种、收付日期、清算所、轧差分组编号和关联汇路Settle Account均相同的计划现金流进行轧差合并处理，得到交割现金流。

需要说明的是，考虑到不规则净额场景，如交易对手基于外币流动性考量或者政策性金融机构的要求，现金流管理构件通过现金流清算调整机制支持业务人员选择双边全额现金流进行人工轧差处理。未完成交割确认的人工净额交割现金流可选择下挂计划现金流的方式实现解轧差。

本实施例的技术方案，通过自适应现金流计量模型根据交易合约包括的合约条款生成计划现金流，确定该计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与该清算模式匹配的规则对该计划现金流进行轧差处理得到交割现金流。本发明实施例可以通过自适应现金流计量模型自动生成计划现金流，并通过现金流清算调整机制基于计划现金流生成符合实际交割的交割现金流，无需人工操作，提高了业务运营自动化程度、降低了操作风险、简化了操作流程，解决相关技术的现金流管理依赖于业务人员手动处理导致的问题。

在上述技术方案的基础上，还对于浮息多期现金流合约部分清算后交易修改的场景，提供自适应的现金流计量模型通过新旧合约现金流的比对结果自动生成补偿现金流的方案。图3为本发明实施例提供的另一种现金流的处理方法的流程图，该实施例在上述各实施例的基础上，对交易合约是浮息多期现金流合约且在完成部分清算之后进行了修改场景下的现金流的处理进行了进一步说明。

如图3所示，该方法包括：

步骤310、获取交易合约，根据合约条款确定所述交易合约中的浮息多期现金流合约。

示例性地，获取交易合约，根据交易合约的合约条款中的计息频率和利息价格规定要素等参数判断交易合约是否是浮息多期现金流合约。

例如，根据交易合约的合约条款判断交易合约是否是浮息交易合约。若是浮息交易合约，则判断浮息交易合约是否分多期付息，若是，则确定交易合约是浮息多期现金流合约，否则，确定交易合约不是浮息多期现金流合约。

步骤320、通过自适应现金流计量模型根据浮息多期现金流合约包括的合约条款生成第一计划现金流。

示例性地，通过自适应现金流计量模型根据浮息多期现金流合约的合约条款生成参考第一计划现金流。获取浮息多期现金流合约中指示的获取各期利息区间中市场利率价格的时间，基于该时间获取市场发布的市场利率价格。通过自适应现金流模型基于所获取的市场利率价格计算参考第一计划现金流的各期利息区间的利息金额，根据该利息金额调整对应利息区间的利息金额，得到第一计划现金流。

步骤330、对于所述浮息多期现金流合约已部分清算后交易修改的情况，获取修改后的新交易合约。

示例性地，对于浮息多期现金流合约已部分清算后交易修改的情况，投资与交易集约化运营平台获取修改后的新交易合约，并将其传入交易清结算模块中的现金流管理构件。

步骤340、通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约对应的参考第二计划现金流的应清算现金流与所述第一计划现金流的已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入所述参考第二计划现金流得到第二计划现金流。

示例性地，通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约包括的合约条款生成参考第二计划现金流；通过自适应现金流计量模型比对第一计划现金流中已清算现金流和所述参考第二计划现金流的应清算现金流，得到现金流金额差额，根据所述现金流金额差额生成补偿现金流；通过自适应现金流计量模型将所述补偿现金流插入所述参考第二计划现金流中，得到新交易合约对应的第二计划现金流。

具体地，通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约包括的合约条款生成参考第二计划现金流可以包括：通过自适应现金流计量模型根据新交易合约包括的合约条款预生成备选第二计划现金流；对于所述备选第二计划现金流中已过收付日期的第一计划现金流区间，放弃通过自适应现金流计量模型将所述第一计划现金流区间对应的所述备选第二计划现金流关联到所述新交易合约；对于所述备选第二计划现金流中未过收付日期的第二计划现金流区间，通过自适应现金流计量模型将所述第二计划现金流区间对应的所述备选第二计划现金流关联到所述新交易合约；根据所述第一计划现金流中已清算现金流和所述第二计划现金流区间对应的所述备选第二计划现金流生成参考第二计划现金流。

例如，通过自适应现金流计量模型根据新交易合约的合约条款预生成备选第二计划现金流，该备选第二计划现金流包括多个计划现金流区间。如果浮息多期现金流合约的合约条款表示起息日为2020年1月1日，到期日是2020年3月3日，在2020年1月5日该浮息多期现金流合约的合约到期日延期修改为2020年3月4日。对于新交易合约而言，计划现金流区间包括2020年1月1日-2020年1月4日，2020年1月4日-2020年2月4日，2020年2月4日-2020年3月4日。对于备选第二计划现金流中已过收付日期的第一计划现金流区间，放弃通过自适应现金流计量模型将其对应的所述备选第二计划现金流关联到新交易合约项。以上面的示例为例，由于2020年1月1日-2020年1月4日对应的第一计划现金流区间已过收付日期，放弃将备选第二计划现金流中2020年1月1日-2020年1月4日对应的现金流关联到新交易合约项。对于备选第二计划现金流中未过收付日期的第二计划现金流区间，通过自适应现金流计量模型将第二计划现金流区间对应的备选第二计划现金流关联到新交易合约项。例如，由于2020年1月4日-2020年2月4日以及2020年2月4日-2020年3月4日对应的第二计划现金流区间未过收付日期，分别将备选第二计划现金流中2020年1月4日-2020年2月4日以及2020年2月4日-2020年3月4日对应的现金流关联到交易合约项。继承原浮息多期现金流合约对应的第一计划现金流中已清算的计划现金流。例如，继承第一计划现金流中2020年1月1日-2020年1月3日对应的现金流，根据所继承的第一计划现金流中已清算现金流和第二计划现金流区间对应的备选第二计划现金流生成参考第二计划现金流，即为2020年1月1日-2020年1月3日、2020年1月4日-2020年2月4日以及2020年2月4日-2020年3月4日三个区间现金流。

具体地，通过自适应现金流计量模型比对第一计划现金流中已清算现金流和所述参考第二计划现金流的应清算现金流，得到现金流金额差额，根据所述现金流金额差额生成补偿现金流可以包括：通过自适应现金流计量模型比对所述第一计划现金流中的所述已清算现金流(诸如上述示例中的2020年1月1日-2020年1月3日对应的区间现金流)和所述新交易合约的第一计划现金流区间对应的应清算现金流(诸如上述示例中的2020年1月1日-2020年1月4日对应的区间现金流)；若比对结果是现金流对应的本金金额不一致，则通过自适应现金流计量模型按照本金金额补偿原则生成补偿本金现金流。其中，所述补偿本金现金流的开始日期、结束日期、名义收付日期和实际收付日期为合约修改当日；若比对结果是现金流对应的利息现金流区间金额不一致，则通过自适应现金流计量模型按照利息现金流区间金额补偿和区间连续原则生成补偿利息现金流，其中，所述补偿利息现金流的开始日期和结束日期为空缺的利息区间或者重叠的利息区间，名义收付日期和实际收付日期为合约修改当日。将补偿现金流插入所述参考第二计划现金流得到第二计划现金流。相应地，将补偿本金现金流插入参考第二计划现金流，和/或，将补偿利息现金流插入参考第二计划现金流，得到第二计划现金流。

步骤350、确定所述第二计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述第二计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。

步骤360、输出交割现金流给清算交割模块，以通过所述清算交割模块按照现金流的自动清算流程实现新旧合约补偿资金的清算。

本实施例的技术方案，通过自适应现金流计量模型分别生成新交易合约和原交易合约对应的计划现金流，比对两个合约的应清算和已清算计划现金流确定现金流的金额差额，根据金额差额的类型生成补偿本金现金流和/或补偿利息现金流，将补偿本金现金流和/或补偿利息现金流插入新交易合约对应的计划现金流，得到完整的计划现金流，然后，按照现金流的自动清算流程实现新旧合约补偿资金的清算。通过本发明实施例可以对需要特殊处理的交易合约自适应调整补偿现金流，以满足实际清算需求，大大提升业务处理效率，降低操作风险，简化操作流程，为建立智能化、集约化、一体化的投资与交易集约化运营平台提供重要保障。

图4为本发明实施例提供的一种现金流管理构件的数据关系框图。如图4所示，现金流管理构件400通常以投资与组合交易合约、手工付款交易合约、后台费用合约为输入信息，通过自适应现金流计量模型410根据合约条款生成交易项下最小粒度的现金计量信息，即计划现金流。可选地，对于投资与组合交易合约中的浮息交易合约，投资与交易集约化运营平台还需要从定报价平台获取市场利率价格并传入现金流管理构件400。现金流管理构件400通过自适应现金流计量模型410进行计划现金流的利率重置操作，完善合约维度的清算金额。对于投资与组合交易合约中的浮息多期现金流合约，如果在合约部分清算后交易合约发生修改，则投资与交易集约化运营平台接入修改后的新交易合约，并传入现金流管理构件400。现金流管理构件400通过自适应现金流计量模型分别基410于原浮息多期现金流合约和新交易合约生成计划现金流，比对新、旧合约对应的计划现金流得到现金流金额差额，根据现金流金额差额自动生成补偿现金流，将补偿现金流插入新交易合约项下计划现金流中。其中，计划现金流可以以计划现金流记录列表的形式呈现，计划现金流列表记录列表包括按照时间顺序排列的利息区间，以及各利息区间对应的利息金额。现金流管理构件400输出计划现金流的相关信息给前台现金流查询模块420或资金头寸管理模块430等。此外，在生成计划现金流之后，确定计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制440中与该清算模式匹配的规则对计划现金流进行轧差处理，生成交割现金流。例如，对于全额清算模式场景，交割现金流与计划现金流是一对一平移，而对于非全额清算模式场景，按照用户配置的各项规则进行计划到交割多对一的净额轧差生成现金流。交割现金流的相关信息可作为清算交割模块450或会计核算模块460等的输出信息。

具体地，自适应现金流计量模型在浮息多期现金流合约部分清算后交易修改场景下生成计划现金流的方式可以包括如下步骤：

通过自适应现金流计量模型对原浮息多期现金流合约(简称原交易合约)进行如下处理：对于在原交易合约项下挂计划现金流中已清算已所收付日期的部分现金流，不做改动，保持原样继承到新交易合约项下；通过自适应现金流计量模型比对新交易合约预生成的计划现金流和原交易合约的计划现金流，若存在比对一致现金流，则将原交易合约中比对一致的现金流保持原样继承到新交易合约项下。对于原交易合约项下的已清算未过收付日期的现金流，通过自适应现金流计量模型对其进行失效处理，并对其关联的交割现金流做清算追回操作。对于原交易合约项下未清算现金流，通过自适应现金流计量模型对其进行失效处理。

以及，通过自适应现金流计量模型对新浮息多期现金流合约(可以简称为新交易合约)进行如下处理：新交易合约继承原交易合约已清算已过收付日期的计划现金流。以及，继承与原交易合约比对一致的现金流。若新交易合约与原交易合约比对不一致的现金流且收付日期未过，则生成计划现金流并挂在新交易合约项下。若新交易合约截止修改日应清算的本金金额和利息金额与从原交易合约继承下来的已清算已过收付日期现金流对应本金或者利息区间金额不一致，则自动生成对应的补偿现金流。例如，补偿现金流包括补偿本金现金流和补偿利息现金流。其中，补偿本金现金流的金额是本金补偿区间现金流补偿差额金额，开始结束日期和名义收付日期和收付日期为修改当日。以及，补偿利息现金流的金额是利息补偿区间现金流补偿差额金额，开始结束日期为空缺的利息区间或者重叠的利息区间，名义收付日期和收付日期为修改当日。

图5为本发明实施例提供的一种浮息多期现金流合约部分清算后交易修改场景下生成计划现金流的流程示意图。如图5所示，假设浮息多期现金流合约的合约要素包括美元、起息日为2020年1月1日，到期日为2020年3月3日，重置频率、计息频率均为1个月，残端在前，残端方式为短，使用自适应现金流计量模型生成计划现金流。如图5中示出的3期利息现金流511。假设在2020年1月5日修改交易合约，将合约到期日延期为2020年3月4日，投资与交易集约化运营平台接入修改后的新交易合约，并传入现金流管理构件。现金流管理构件通过自适应现金流计量模型对原交易合约的现金流进行相应处理，得到原合约现金流512。现金流管理构件通过自适应现金流计量模型按照新交易合约预生成计划现金流，如生成3期利息现金流，按照过期不生成原则进行相应处理，得到预生成计划现金流513。通过自适应现金流计量模型使用原交易合约继承现金流和新合约予以生成并关联到新合约项的现金流组合，按照区间连续和金额补偿的原则生成补偿利息现金流后，将补偿利息现金流插入原交易合约继承现金流和现金流组合得到新交易合约的全量计划现金流514。

例如，原交易合约的3期利息现金流包括下述时间区间2020年1月1日-2020年1月3日、2020年1月3日-2020年2月3日和2020年2月3日-2020年3月3日对应的现金流。假设在2020年1月5日修改交易合约，将合约到期日延期为2020年3月4日，对2020年1月1日-2020年1月3日已清算的45.67美元做继承处理；对2020年1月3日-2020年2月3日修改交易时未清算的现金流做作废处理；对2020年2月3日-2020年3月3日修改交易时未清算的现金流做作废处理。对2020年1月1日-2020年1月4日修改交易时已过期的现金流不予生成(即不关联到新交易合约项)；对2020年1月4日-2020年2月4日修改交易时未过期的现金流关联到新交易合约项；对2020年2月4日-2020年3月4日修改交易时未过期的现金流关联到新交易合约项。比对原交易合约继承的现金流，得到利息金额差额是14.2美元，区间差是2020年1月3日-2020年1月4日，即2020年1月1日-2020年1月3日的利息现金流对应的利息金额是45.67美元，2020年1月1日-2020年1月4日的利息现金流对应的利息金额是59.87美元，比对两个利息现金流得到利息金额差额和区间差。根据利息金额差额和区间差生成补偿利息现金流，并将补偿利息现金流插入新交易合约的计划现金流得到全量现金流。

图6为本发明实施例提供的一种现金流的处理装置的结构框图，该装置可以执行本发明任意实施例所述的现金流的处理方法，以解决相关技术的现金流管理依赖于业务人员手动处理导致的问题。该装置可以是由软件和/或硬件实现的现金流管理构件，该构件通常属于投资与交易集约化运营平台中的交易清结算模块，并且投资与交易集约化运营平台系统配置于计算机设备中，因此，本发明实施例提供的现金流的处理装置也配置于计算机设备中。

如图6所示，该装置包括计划现金流生成模块610和交割现金流生成模块620。

计划现金流生成模块610，用于获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流，其中，所述自适应现金流计量模型基于计划现金流计算公式、利息计算公式以及自适应调整补偿策略构成，所述自适应调整补偿策略用于根据交易修改前后的交易合约对应的应清算和已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入修改后的交易合约对应的计划现金流中；

交割现金流生成模块620，用于确定所述计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。

本发明实施例提供一种现金流的处理装置，通过自适应现金流计量模型自动生成计划现金流，并通过现金流清算调整机制基于计划现金流生成符合实际交割的交割现金流，无需人工操作，提高了业务运营自动化程度、降低了操作风险、简化了操作流程，解决相关技术的现金流管理依赖于业务人员手动处理导致的问题。

可选地，该装置还包括：

策略获取模块，用于在获取交易合约之前，在检测到自适应现金流计量模型的生成事件时，获取计划现金流计算公式、利息计算公式和自适应调整补偿策略，其中，所述计划现金流计算公式包括根据合约条款生成计划现金流的公式，所述利息计算公式包括根据市场利率价格计算所述计划现金流包含的各利息区间的利息金额的公式；

模型生成模块，用于根据所述计划现金流计算公式、利息计算公式和自适应调整补偿策略生成自适应现金计量模型，保存所述自适应现金计量模型。

可选地，计划现金流生成模块610包括：

现金流生成子模块，用于获取交易合约，根据所述交易合约的合约条款生成计划现金流，其中，所述计划现金流包括如下要素：计息区间的计息开始结束日、名义收付日期、收付日期、第一利率和第一利息金额，以及重置区间的重置开始结束日、利率确定日、利率重置日、第二利率和第二利息金额；

利率获取子模块，用于对于所述交易合约为浮息交易合约的情况，按照所述浮息交易合约对应的计划现金流中的利率重置日从定报价平台获取利率确定日发布的市场利率价格；

现金流重置子模块，用于通过自适应现金流计量模型根据所述浮息交易合约的所述市场利率价格重置所述计划现金流。

可选地，现金流重置子模块具体用于：

通过所述自适应现金流计量模型基于所述市场利率价格计算所述参考计划现金流的各利息区间的利息金额，根据所述各利息区间的利息金额重置所述参考计划现金流。

可选地，计划现金流生成模块610具体用于：

获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述浮息多期现金流合约包括的合约条款生成第一计划现金流；

对于所述浮息多期现金流合约已部分清算后交易修改的情况，获取修改后的新交易合约；

通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约对应的参考第二计划现金流的应清算现金流与所述第一计划现金流的已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入所述参考第二计划现金流得到第二计划现金流。

可选地，计划现金流生成模块610包括：

参考现金流生成子模块，用于通过自适应现金流计量模型根据所述新交易合约包括的合约条款生成参考第二计划现金流；

补偿现金流生成子模块，用于通过自适应现金流计量模型比对第一计划现金流中已清算现金流和所述参考第二计划现金流的应清算现金流，得到现金流金额差额，根据所述现金流金额差额生成补偿现金流；

第二计划现金流生成子模块，用于通过自适应现金流计量模型将所述补偿现金流插入所述参考第二计划现金流中，得到新交易合约对应的第二计划现金流。

可选地，参考现金流生成子模块具体用于：

通过自适应现金流计量模型根据新交易合约包括的合约条款预生成备选第二计划现金流；

对于所述备选第二计划现金流中已过收付日期的第一计划现金流区间，放弃通过自适应现金流计量模型将所述第一计划现金流区间对应的所述备选第二计划现金流关联到所述新交易合约；

对于所述备选第二计划现金流中未过收付日期的第二计划现金流区间，通过自适应现金流计量模型将所述第二计划现金流区间对应的所述备选第二计划现金流关联到所述新交易合约；

根据所述第一计划现金流中已清算现金流和所述第二计划现金流区间对应的所述备选第二计划现金流生成参考第二计划现金流。

可选地，补偿现金流生成子模块具体用于：

通过自适应现金流计量模型比对所述第一计划现金流中的所述已清算现金流和所述新交易合约对应的第一计划现金流区间对应的应清算现金流；

若比对结果是现金流对应的本金金额不一致，则通过自适应现金流计量模型按照本金金额补偿原则生成补偿本金现金流，其中，所述补偿本金现金流的开始日期、结束日期和名义收付日期均和实际收付日期为合约修改当日；

若比对结果是现金流对应的利息现金流区间金额不一致，则通过自适应现金流计量模型按照利息现金流区间金额补偿和区间连续原则生成补偿利息现金流，其中，所述补偿利息现金流的开始日期和结束日期为空缺的利息区间或者重叠的利息区间，名义收付日期和实际收付日期为合约修改当日。

可选地，所述交易合约包括：投资与组合交易合约、手工付款交易合约或后台费用合约。

可选地，该装置还包括：

规则获取模块，用于在获取交易合约之后，在检测到现金流清算调整机制的配置事件时，根据所述交易合约的合约信息匹配清算方式规则、结算方式规则和特殊汇路规则；

调整机制配置模块，用于通过所述清算方式规则、结算方式规则和特殊汇路规则配置现金流清算调整机制。

可选地，交割现金流生成模块620具体用于：

获取交易所下行数据中的清算规则字段，根据所述清算规则字段的字段内容确定清算模式参数，将所述清算模式参数赋值给所述计划现金流，以确定所述计划现金流的清算模式；

通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则将所述计划现金流轧差合并成交割现金流。

可选地，所述现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则包括下述情况之一：

双边全额模式匹配的规则为对一笔交易合约项下的同币种同收付日期的计划现金流轧差合并成交割现金流；

双边净额模式匹配的规则为将币种、收付日期、交易对手、轧差分组编号和关联汇路均相同的计划现金流轧差合并成交割现金流；

集中净额模式匹配的规则为将币种、收付日期、清算所、轧差分组编号和关联汇路均相同的计划现金流轧差合并成交割现金流。

本发明实施例所提供的现金流的处理装置可执行本发明任意实施例所提供的现金流的处理方法，具备执行方法相应的功能模块和有益效果。

图7为本发明实施例提供的一种计算机设备的结构示意图，如图7所示，该计算机设备包括处理器70、存储器71、输入装置72和输出装置73；计算机设备中处理器70的数量可以是一个或多个，图7中以一个处理器70为例；计算机设备中的处理器70、存储器71、输入装置72和输出装置73可以通过总线或其他方式连接，图7中以通过总线连接为例。

存储器71作为一种计算机可读存储介质，可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块，如本发明实施例中的现金流的处理方法对应的程序指令/模块(例如，现金流的处理装置中的计划现金流生成模块610和交割现金流生成模块620)。处理器70通过运行存储在存储器71中的软件程序、指令以及模块，从而执行计算机设备的各种功能应用以及数据处理，即实现上述的现金流的处理方法。

存储器71可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序；存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外，存储器71可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中，存储器71可进一步包括相对于处理器70远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至计算机设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

输入装置72可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与计算机设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置73可包括显示屏等显示设备。

本发明实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质，所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种现金流的处理方法，该方法包括：

获取交易合约，通过自适应现金流计量模型根据所述交易合约包括的合约条款生成计划现金流，其中，所述自适应现金流计量模型基于计划现金流计算公式、利息计算公式以及自适应调整补偿策略构成，所述自适应调整补偿策略用于根据交易修改前后的交易合约对应的应清算和已清算现金流的金额差额生成补偿现金流，将所述补偿现金流插入修改后的交易合约对应的计划现金流中；

确定所述计划现金流的清算模式，通过现金流清算调整机制中与所述清算模式匹配的规则对所述计划现金流进行轧差处理，得到交割现金流。

当然,本发明实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质,其计算机可执行指令不限于如上所述的方法操作,还可以执行本发明任意实施例所提供的现金流的处理方法中的相关操作。

通过以上关于实施方式的描述，所属领域的技术人员可以清楚地了解到，本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现，当然也可以通过硬件实现，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如计算机的软盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

值得注意的是，上述现金流的处理装置的实施例中，所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的，但并不局限于上述的划分，只要能够实现相应的功能即可；另外，各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本发明的保护范围。

注意，上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本发明不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明，但是本发明不仅仅限于以上实施例，在不脱离本发明构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。