用于灾难性损失估计的系统、方法和平台

摘要

在说明性实施例中，用于评估由于灾难性事件发生而导致的抵押贷款违约风险的系统和方法包括接收针对位置的损失确定查询，该损失确定查询包括针对涉及一种类型的灾难性事件的位置内的财产的抵押贷款违约风险的评估的请求。可以从针对灾难性事件类型的灾难性风险模型来计算由于灾难性事件发生而导致的财产的估计损失，并且可以基于估计损失与财产权益变量(诸如权益头寸、财产价值和未偿还抵押贷款本金金额)的比较来确定财产的抵押贷款违约风险。可以实时生成损失估计用户界面，以呈现该位置的估计损失和抵押贷款违约风险。

说明书

相关申请

本申请要求于2018年6月1日提交的美国临时专利申请序列号No.62/679,188的名称为“Systems,Methods,and Platform for Catastrophic Loss Estimation”的优先权。

本申请涉及以下针对灾难性(catastrophic)风险估计和管理的在先专利申请：2013年3月14日提交的美国专利申请序列号No.13/804,505，名称为“Computerized Systemand Method for Defining Flood Risk”；以及2017年3月16日提交的美国序列号No.15/460,985，名称为“Systems and Methods for Performing Real-Time ConvolutionCalculations of Matrices Indicating Amounts of Exposure”。所有以上标识的申请均在此通过引用整体合并。

背景技术

本技术涉及用于量化因自然或人为灾难性事件(例如，龙卷风、飓风、洪水、野火、地震、恐怖袭击等)的发生而损坏的财产的抵押贷款违约风险的计算系统。

已知可以使用模型或其他计算机应用来评估灾难性事件的潜在责任。某些公司诸如保险公司，可能会发现这些模型/应用提供的信息有助于根据事件的发生来确定其潜在责任(即风险暴露(risk exposure))。这些模型/应用使用、生成和存储大量的需要处理和分析的数据，以便于根据事件确定其潜在负债。由于许多财产带有抵押贷款(mortgage)，因此灾难性事件的发生不仅会导致财产遭受物理损坏，而且当物理损坏成本导致财产价值或权益头寸(equity position)减少时，还会导致抵押贷款违约的风险增加。由于对大量数据执行的计算的复杂性，对于抵押贷款经纪人和保险提供者可能很难及时有效地确定由于灾难性事件导致的抵押贷款违约所带来的风险暴露。

发明内容

前述说明性实施方式的一般描述及其下面的详细描述仅是本公开的教导的示例性方面，而不是限制性的。

在一些实施例中，用于评估由灾难性事件发生而导致的抵押贷款违约风险的系统和方法包括接收针对位置的损失确定查询，该损失确定查询包括对涉及一种类型的灾难事件的位置内的财产的抵押贷款违约风险的评估请求。可以从针对该类型灾难性事件的灾难性风险模型来计算由于灾难性事件发生而导致的财产的估计损失，并且可以基于估计损失与权益头寸、财产价值和未偿还抵押贷款本金金额的比较来确定财产的抵押贷款违约风险。可以实时生成损失估计用户界面屏幕，以呈现该位置的估计损失和抵押贷款违约风险。损失估计用户界面屏幕可以被定制给提交损失估计查询的用户。

在一些实施例中，估计由于灾难性事件发生而导致的财产损失可以包括计算抵押财产位置的投资组合(portfolio)中每个财产的损失统计。损失可以基于抵押品(collateral)分配来估计，其中，财产抵押品价值的第一部分被分配给结构价值，抵押品价值的第二部分分配给土地价值。在一些实施例中，指示来自至少一个灾难性事件的潜在损失的暴露(exposure)数据可以基于抵押品分配从一个或多个建模供应者提供的一组灾难性事件模型中生成。基于给定财产投资组合中每个财产的损失估计和权益头寸，可以确定灾难性事件的发生是否导致该财产的抵押贷款违约。在一些实施方式中，针对每个财产的抵押贷款违约确定可以用来计算由于抵押贷款违约造成的总估计损失。

在一些实施例中，估计损失计算可以用于生成用于给定的投资组合或财产的损失统计矩阵。损失统计矩阵可以用于实时响应于用户请求开发一组用户界面,以预定格式向用户呈现损失统计。在一些实施例中，用户界面屏幕可以基于特定的投资组合或财产、灾难性事件的类型和/或优选的灾难性事件建模供应者来动态地向用户呈现定制的信息。

附图说明

结合在说明书中并构成说明书一部分的附图示出了一个或多个实施例，并与说明书一起解释了这些实施例。附图不一定是按比例绘制的。附表和附图中示出的任何数值尺寸仅用于说明目的，并且可以或可以不代表实际或优选的数值或尺寸。在适用的情况下，可能未示出一些或全部特征以帮助描述基础特征。在图中：

图1是用于灾难性损失确定系统的示例环境的框图；

图2是示例性灾难性损失估计输入用户界面屏幕的屏幕截图；

图3是用于执行由于灾难性事件发生而导致的损失和抵押贷款违约计算的示例性方法的流程图；

图4是损失矩阵的示例性损失统计类别的图；

图5是包括图4的损失统计的示例损失矩阵；

图6A-图6B是示例性损失统计用户界面屏幕的屏幕截图；

图7A-图7B是示例性损失统计用户界面屏幕的屏幕截图；

图8-图11是示例灾难性损失估计输出用户界面屏幕的屏幕截图；

图12是示例性计算系统的框图；以及

图13是包括云计算环境的示例分布式计算环境的框图。

具体实施方式

下面结合附图提出的描述旨在作为对所公开主题的各种说明性实施例的描述。结合每个说明性实施例描述了特定的特征和功能；然而，对于本领域的技术人员显而易见的是，所公开的实施例可以在没有那些特定特征和功能中的每一个的情况下实践。

在整个说明书中，对“一个实施例”或“一实施例”的引用意味着结合实施例描述的特定特征、结构或特性被包括在所公开的主题的至少一个实施例中。因此，在整个说明书的各处出现的短语“在一个实施例中”或“在一实施例中”不一定指的是同一个实施例。此外，在一个或多个实施例中，可以以任何合适的方式组合特定的特征、结构或特性。此外，旨在公开的主题的实施例涵盖其修改和变化。

图1是用于灾难性损失确定系统110的示例性环境100的示意图。该图示出了关系、交互、计算设备、处理模块以及用于收集，生成，存储和分发确定由于灾难性事件(例如，龙卷风、飓风、洪水、野火、地震、恐怖袭击)的发生而造成的潜在损失所必需的信息的存储实体，其可以用于确定与由于灾难性事件造成的财产损坏而导致的抵押贷款违约造成的损失相关的成本。在一些实施方式中，由灾难性损失确定系统110生成的信息可以由保险和/或再保险提供者102以及抵押贷款提供者106使用，以评估灾难性事件的发生可能如何影响潜在的灾难性保险或财产保险索赔以及与由于灾难性事件对财产造成的物理损坏而导致所有者拖欠抵押贷款相关的严重性。在一些示例中，可以基于与抵押违约频率相关联的一组逻辑假设来进行抵押贷款违约严重性确定，该逻辑假设基于从灾难性建模供应者接收的物理损失建模输出。

在一些实施方式中，灾难性损失确定系统110可以从诸如灾难性事件模型提供者和财产价值提供者的外部实体104收集和处理信息，以便响应于接收到请求，向一个或多个保险提供者102(例如，灾难性风险保险和/或再保险保单的承保商)和/或一个或多个抵押贷款提供者106(例如，抵押放贷者或政府支持的企业(GSE)，例如房利美或房地美)提供实时的灾难性损失确定。例如，灾难性损失确定系统110可以确定由于诸如地震的灾难性事件的发生而导致的财产的抵押贷款违约的严重性。系统110还可以确定潜在的抵押贷款违约如何影响由于灾难发生而造成的总损失。

在一些示例中，保险提供者102可以使用系统110输出的信息来基于潜在损失额来确定是否承保特定位置的财产的保险单，该潜在损失额基于由灾难造成的损坏的严重性。另外地，抵押贷款提供者106可以使用系统110提供的信息来根据各种类型的灾难性事件发生的可能性来评估其自身的贷款风险，并且基于由于灾难性事件造成损失的可能性而导致的抵押贷款违约的可能性来做出贷款决策。

在某些实施例中，保险提供者102可以经由分布在整个范围内可以是国内或国际的大型网络上的多个计算设备连接到灾难性损失确定系统110。保险提供者102的网络可以分离且独立于与损失确定环境100中的其他实体(诸如外部实体104和抵押贷款提供者106)相关联的网络。此外，保险提供者102处理和存储的数据的格式可以是与损失确定环境100的其他实体所处理和存储的数据的格式不同。在一些示例中，保险提供者102可以包括受保人员、经纪人、保险/再保险承保人或向灾难性损失确定系统110提供与保险范围相关的输入的任何其他人。例如，为房主承保灾难性事件保险单的承保人可以输入查询，以查询由于特定类型的灾难性事件而产生的一组或多组财产或整个地理区域(例如，州、县或邮政编码)的损失评估，并且在损失发生时实时接收指示物理损坏成本、违约损失额、超额概率以及活动抵押贷款的未偿还本金金额(UPB)的受影响额的灾难性损失评估。

另外地，保险提供者102还可以向系统110提供客户暴露数据150，其可以包括与特定保险承保人或经纪人的保险单投资组合相关联的特征和统计，诸如平均和总承保额、索赔数据、再保险统计和保费额。在其他示例中，系统110可以响应于从保险提供者102接收的投资组合数据文件上载而自动地为客户计算投资组合统计。在一些示例中，客户暴露数据150还可以包括至少一种类型的优选灾难性风险模型。在一些实施方式中，每种类型的灾难性事件可以具有多于一个的灾难性风险模型和/或可以用于计算由于灾难性事件造成的估计损失的多于一个模型的混合。例如，灾难性损失确定系统110可以使用包括事件损失表(例如，年度损失表、期间损失表)的任何灾难性风险模型来确定由于灾难性事件的发生而导致的抵押贷款违约的风险。在一些实施方式中，系统110可以配置为以多种格式从多个灾难建模供应者接收灾难建模数据，并且操纵所接收的数据以计算由于灾难性事件造成的估计损失。

在一些实施方式中，外部实体104包括分布在整个范围内可以是国内或国际的大型网络上的多个计算设备。外部实体的网络可以分离且独立于与损失确定环境100中的其他实体(诸如，保险提供者102和抵押贷款提供者106)相关联的网络。此外，由外部实体104处理和存储的数据的格式可以与损失确定环境100中的其他参与者处理和存储的数据的格式不同。外部实体104可以包括提供有关灾难性事件发生的数据的任何类型的外部系统，诸如政府或私人天气监测系统、第一响应者数据系统或执法数据系统。在一些实施例中，外部实体104可以将数据提供给风险确定系统110(例如，周期性地或响应于灾难性事件的发生)。在一些实施例中，风险确定系统110连接到一个或多个外部实体104以请求或轮询信息。例如，风险确定系统110可以是由一个或多个外部实体104提供的信息的订阅者，并且风险确定系统110可以登录到一个或多个外部实体104以访问信息。

在一些示例中，外部实体104可以包括灾难性事件数据提供者，诸如美国联邦紧急事务管理局(FEMA)。代替或除了FEMA之外，外部实体104还可以包括(美国或另一个国家的)其他政府机构，或者可以是为任何类型的自然或人为灾难生成灾难事件模型152的非政府公共或私人机构。在灾难性事件是洪水的方面，外部实体104可以提供一组特定的洪水风险产品，包括但不限于洪水保险费率地图(FIRM)，其通常可以显示特定地理区域(例如，整个美国)的基本洪水高程、洪泛区和洪水平原边界。在一些示例中，灾难性事件数据提供者还可以由于地理、构造和缓解活动、气候变化和/或气象事件的变化而对灾难性事件模型152提供周期性地和/或偶然地更新。在一些示例中，外部实体104还可以包括灾难性事件模型提供者，其从由灾难性事件数据提供者提供的数据生成商业灾难性风险建模产品。

在一些实施方式中，外部实体104还可以包括可以向灾难损失确定系统110提供输入的财产价值提供者，该输入包括与所接收的保险申请相关联的财产的财产价值。例如，从财产价值提供者106接收的财产价值数据158可以基于公共记录(纳税评估、房地产销售和类似)、多列表服务(MLS)，或者可以基于特定的、并且在一些情况下基于对单个财产和/或财产组的所有权估价。在一些示例中，对于每个财产，财产价值数据158可以包括表示给定财产的建筑结构和土地的相应货币价值的结构价值和土地价值。在一些示例中，灾难性损失确定系统110可以使用从公共或私人网站进行的网络收获或网络数据提取来从财产价值提供者提取或提取财产价值数据158。可替换地，灾难性损失确定系统110可以在与一个或多个财产价值提供者的合同协议下操作，以提供财产价值数据158。财产值数据158还可以作为保险单应用的一部分由保险提供者102提供。

在一些实施方式中，抵押贷款提供者106包括分布在整个范围内可以是国内或国际的大型网络上的多个计算设备。抵押贷款提供者106的网络可以分离且独立于与损失确定环境100中的其他实体(例如保险提供者102和外部实体104)相关联的网络。此外，抵押贷款提供者106处理和存储的数据的格式可以是与损失确定环境100中的其他参与者处理和存储的数据的格式不同。抵押贷款提供者106可以包括任何类型的抵押放贷者，其可以包括从放贷者购买抵押贷款并将其打包成由政府支持的抵押贷款支持证券(MBS)的银行、经纪行和GSE。例如，抵押放贷者还可以输入查询，以查询由于特定类型的灾难性事件而在抵押贷款投资组合中或通常在地理区域上的一组财产的损失评估，并在损失发生时实时接收指示物理损坏成本、违约损失额、超额概率以及活动抵押贷款的UPB受影响额的灾难性损失评估。

类似于保险提供者102，抵押贷款提供者106也可以向系统110提供客户暴露数据150，其可以包括与每个抵押贷款提供者106维护的抵押贷款投资组合相关联的特征和统计。在一些实施方式中，抵押贷款特征和统计可以包括指定地理区域内的抵押贷款投资组合中的每个贷款的UPB、期限和贷款与价值(LTV)比率。在其他示例中，系统110可以响应于从抵押贷款提供者106接收的投资组合数据文件上载并使用来自数据储存库的附加数据(诸如，从财产价值提供者接收到的财产价值数据158来自动计算客户的投资组合统计。

在一些实施例中，灾难性损失确定系统110可以包括一个或多个引擎或处理模块130、132、134、136、140、142、144、148，其响应于从保险提供者102或抵押贷款提供者106接收到的查询，执行与确定由于灾难性事件导致抵押贷款违约而引起的损失相关联的过程。在一些示例中，可以实时执行由灾难性损失确定系统110的引擎执行的过程，以便提供对系统输入的即时响应。此外，也可以响应于过程触发而自动执行过程，该过程触发可以包括特定一天或一天中的某个时间或从数据提供者(例如，诸如灾难性事件模型提供者或财产价值提供者的外部实体104之一)、保险提供者102之一、抵押贷款提供者106之一或另一个处理引擎接收数据。

在一些实施方式中，灾难性损失确定系统110可以包括用户管理引擎130，该用户管理引擎130可以包括与提供接口以与在损失确定环境100内的一个或多个用户(例如，使用或以其他方式与保险提供者102或抵押贷款提供者106相关联的个人)交互的一个或多个进程。例如，用户管理引擎130可以控制保险提供者102和抵押贷款提供者106经由保险提供者102和抵押贷款提供者106的一个或多个外部设备170处的认证接口对灾难性损失确定系统110的连接和访问。在一些示例中，外部设备170可以包括但不限于个人计算机、便携式/笔记本计算机、平板计算机和智能手机。

在一些实施例中，灾难性损失确定系统110还可以包括数据收集引擎136，其控制从诸如灾难性模型提供者和财产价值提供者的外部实体104的数据的收集。在一些示例中，数据收集引擎136通常可以响应于来自保险提供者102或抵押贷款提供者106的查询，从一个或多个源接收可能影响损失确定的数据。例如，数据收集引擎136可以执行连续地、周期性地或偶然地网络爬取过程以访问来自外部实体104的更新的数据。

此外，在一些实施方式中，灾难性损失确定系统110可以包括组织由灾难性损失确定系统110从外部实体104接收的数据的数据库管理引擎142。在一些示例中，数据库管理引擎142还可以在与保险提供者102和/或抵押贷款提供者106交互期间控制数据处理。例如，数据库管理引擎142可以处理由数据收集引擎136接收的数据，并将接收的数据文件加载到数据储存库116，其可以是从一个或多个数据源接收的数据文件的数据库。在一个示例中，数据库管理引擎142可以确定数据储存库116中的数据之间的关系。例如，数据库管理引擎142可以将接收到的财产价值数据158与和财产相关联的地理编码数据164链接并组合。此外，数据库管理引擎142可以执行数据格式转换过程，以将接收到的数据配置为与数据储存库116内的文件的格式兼容的预定格式。

在一些实施方式中，灾难性损失确定系统110还可以包括实时通知引擎148，其确保实时处理输入到灾难性损失确定系统110的数据。此外，由实时通知引擎148执行的过程确保了实时处理保险提供者102、抵押贷款提供者106和灾难性损失确定系统110之间的交互。例如，当数据收集引擎136已经接收到与保险提供者102或抵押贷款提供者106相关联的数据时，实时通知引擎148可以经由用户界面(UI)屏幕向保险提供者102和/或抵押贷款提供者106输出警报和通知。

在一些示例中，灾难性损失确定系统110还可以包括事件触发引擎132，其可以管理到灾难性损失确定系统110的数据流更新。例如，事件触发引擎132可以检测对灾难性事件模型152、财产值数据158、抵押贷款数据160、地理编码数据164或由灾难性损失确定系统110收集或控制的任何其他类型的数据的更新。

事件触发引擎132还可以检测对数据储存库116的文件的修改或添加，这可以指示已经接收到新的或更新的数据。当在数据储存库116处检测到数据更新时，事件触发引擎132将更新的数据文件加载到数据提取引擎144。当从数据源接收到更新的数据时，事件触发引擎132实时操作以更新数据提取引擎144。此外，当在数据储存库116处检测到更新的数据时，事件触发引擎132自动操作。此外，数据提取引擎144从自数据源接收的数据文件中提取适用于灾难性损失确定系统110的数据。

在一些实施方式中，灾难性损失确定系统110还可以包括前端驱动器引擎140，该前端驱动器引擎140通过响应于从保险提供者102和/或抵押贷款提供者106接收到的查询而被输出到外部设备170的一个或多个UI屏幕来控制数据的分发以及与保险提供者102和抵押贷款提供者106的交互。例如，保险提供者102和抵押贷款提供者102可以在UI屏幕上提供查询输入参数，其可以包括灾难类型、输入和输出损失表的文件名、建筑物损坏触发量和权益触发量(见图2)。除了查询输入参数之外，保险提供者102和/或抵押贷款提供者106可以提供与保险或抵押贷款投资组合相关联的财产的财产和/或抵押信息。

响应于在UI屏幕处接收到输入，前端驱动器引擎140可以实时输出在查询中指示的财产的合计损失统计166，其可以包括特定地理区域内的所有财产。例如，损失统计166可以包括物理损坏成本、违约损失额、超额概率以及当损失发生时活动抵押贷款的未偿还本金金额(UPB)的受影响额。在其他示例中，损失统计166可以作为一系列损失报告输出到保险提供者102和/或抵押贷款提供者106的外部设备170。在一些实施方式中，损失统计可以作为损失矢量存储在数据储存库116中，其中损失矢量包括保险或抵押贷款投资组合中每个财产的损失统计条目。在整个公开中，损失矢量也可以互换地称为损失矩阵。

在一些实施方式中，前端驱动器引擎140可以使得地理编码数据164(例如，对应于所提交的应用中所指示的财产的位置的地图)动态地显示在前端UI上，以允许用户与存储在数据储存库116中的信息交互。在一些实施方式中，数据库(DB)管理引擎142将特定位置的地理编码数据链接到保险提供者102和/或抵押贷款提供者106的对应损失矢量，这提高了在UI屏幕内向用户呈现估计损失和抵押贷款违约风险信息的处理效率。例如，可以将与受灾难性事件影响或损坏的位置财产相关联的数据点绘制在UI屏幕内显示的地图上。在一些实施例中，数据点可以被颜色编码以指示财产的抵押贷款是否会由于灾难性事件的发生而违约(参见图4-图5)。在一个示例中，灾难性损失确定系统110的前端可以被实现为用户(例如，保险提供者102)通过在外部设备170上运行的网络浏览器访问的网络应用。在一些实施例中，系统110的前端也可以是在外部设备上运行的成熟应用或移动应用。

在一些实施方式中，灾难性损失确定系统110也可以包括损失估计引擎134，其计算由灾难性事件造成的财产损坏导致的损失额，并且还通过计算与灾难性事件发生相关联的损失统计来确定损失额对受影响的财产的抵押贷款的影响。例如，损失估计引擎134可以使用灾难性风险模型来针对不同类型的灾难性事件计算超过某些损失阈值的概率、相应的回报周期以及对财产的物理损坏额和百分比。基于所计算的由于物理损坏造成的损失额，损失估计引擎134还可以计算在灾难性事件发生期间承载抵押贷款的损坏的财产的受影响的未偿还本金金额(UPB)以及由于抵押贷款违约造成的损失额。在一些示例中，损失估计引擎134还可以计算由于灾难性事件的发生而导致的市场贬值引起的违约损失和受影响的UPB的百分比。在一些实施方式中，由损失估计引擎134计算的损失统计可以被发送到前端驱动器引擎140，以便在输出到保险提供者102或抵押贷款提供者106的外部设备170的一个或多个用户界面屏幕和/或结果报告中呈现。在一些实施方式中，损失估计引擎134以预定矩阵格式(参见图4-图5)配置和存储计算出的损失统计166，该预定矩阵格式提供前端驱动器引擎140响应于用户请求实时生成各种输出(参见图6A-图11)。以这种方式，灾难性损失系统110为技术问题提供了技术解决方案，因为所计算的特定损失统计和存储损失统计的特定数据结构使得系统110能够更有效地确定灾难性损失的风险是否会影响特定保险提供者102的抵押贷款损失。此外，在此描述的实现方式提供了将损失估计和抵押贷款风险评估定制为保险提供者102和/或抵押贷款提供者106的偏好和特有的投资组合特性，并且实时提供结果的能力而不会产生额外的处理成本，这在常规方法下是不可能的。下面描述关于损失估计引擎134的功能的细节(图3)。

参照图2，示出了示例灾难性损失估计输入用户界面屏幕200的屏幕截图。在一些实施方式中，用户界面屏幕200包括多个输入参数字段202，其允许保险提供者102和/或抵押贷款提供者106提供可用于计算由于灾难性事件发生而造成的估计损失的输入参数和输入数据。在一些示例中，输入参数字段202允许灾难性损失确定系统110根据保险提供者102和/或抵押贷款提供者106的偏好定制由损失估计引擎134生成的损失向量。例如，输入参数字段202之一可以允许用户指示灾难性事件220的类型，诸如飓风(HU)、地震(EQ)、对流风暴(CS)和冬季风暴(WT)。在一个示例中，如果没有为灾难性事件类型提供输入，则可以假定违约事件类型(例如，地震)。在一些实施方式中，输入参数字段202还可以允许用户指示优选的灾难性事件模型152，为要分析的位置数据集提供数据文件输入信息218(例如，文件名、存储位置)，以及指定由灾难性损失确定系统110生成的损失统计166的文件名。在一些示例中，位置数据集可以包括与抵押或保险投资组合相关联的一个或多个位置的财产值数据158、抵押贷款数据160和地理编码数据164。在另一示例中，位置可以对应于特定地区，例如州、县或邮政编码。

在一些实施方式中，输入参数字段202可以包括财务视角字段206，其指示用于执行损失估计的灾难模型的特定财务视角。例如，财务视角可能包括基础累积(100％物理损失)、毛额(扣除可扣除额和限额的物理损失)和事前净收入(扣除可扣除额、限额和基础再保险的实际损失)。输入参数字段202还可包括缩放财产价值输入208，其允许用户指示财产价值缩放因子，该缩放因子可以用于向上和向下缩放财产价值以反映市场升值或贬值。例如，在按比例缩小的实施中，可能会发生更多抵押贷款违约，因为权益违约阈值可以更频繁地被触发。同样，在按比例扩大的实施中，可能会出现较少的抵押贷款违约。费用输入字段210允许用户输入抵押贷款承保人的费用假设，这可以提供围绕损失计算中使用的费用严重性的灵活性。

此外，输入参数字段202可以包括事件标识限制选择器212，其提供用于相对于整个随机事件集分割为指定事件的输出结果集。在一些示例中，当使用AIR灾难性事件模型时，输入数据字段202还可以包括频率输入214，其允许用户指定用于分割结果集中的事件的频率类别(例如，随机(STC)、历史(HIST)、现实灾难场景(RDS))。另外地，输入数据字段202可以包括保存位置级文件选择器216，其使得系统110在事件级保存由系统110计算的抵押贷款违约损失结果，以节省数据储存库116中的存储空间。在一些实施方式中，系统110可以将生成的输出向上滚动到事件级别，而不是作为包括保险投资组合中每个位置的位置标识符、事件和违约损失计算的三维矩阵。

在一些实施方式中，UI屏幕200还可以包括阈值输入字段204，其可以由灾难性损失确定系统110用于损失估计计算。例如，建筑物损坏触发器可以提供指示由灾难性事件造成的重大建筑物损坏的最小阈值损失量。另外地，权益触发器可以指示对应于由于灾难性事件导致的抵押贷款违约的最小阈值损失量。在一些示例中，在输入参数字段202和阈值输入字段204处提供的输入被系统110用来响应于在UI屏幕200处作为查询的输入202、204的提交来执行损失和抵押贷款违约计算。

例如，图3示出了用于执行由于灾难性事件发生而导致的损失和抵押贷款违约计算的示例性方法300的流程图。在一些示例中，方法300由灾难性损失确定系统110响应于在灾难性损失估计输入用户界面屏幕200处的损失估计查询的提交来执行。在一些实施例中，方法300由损失估计引擎134执行。在一个示例中，可以使用来自一个或多个灾难性事件模型提供者的灾难性事件模型152和从抵押贷款提供者106接收的抵押贷款数据160来执行损失计算。

在一些实施方式中，方法300开始于标识与损失估计查询相关联的一个或多个位置(302)。在一些例子中，位置可以对应于抵押或保险投资组合中的财产，或者可以包括地理区域内的所有财产，诸如州、县或邮政编码。在一些实施方式中，可以确定每个位置的抵押品分割(304)。在一些示例中，确定抵押品分割可以包括将财产抵押品价值的第一部分分配给结构价值，并将抵押品价值的第二部分分配给土地价值。在一个示例中，分配给结构价值和土地价值的每一个的抵押品价值的第一和第二部分可以对应于代表财产的结构价值和土地价值中的每一个的总财产价值158的各个部分。在一些实施方式中，抵押品价值被分割为结构价值和土地价值，因为灾难性风险模型是基于结构损坏来校准的，并且不包括对土地的损坏(例如，来自地震的裂缝和裂缝)。

在一些实施方式中，由于至少一个灾难性事件的发生，可以为位置生成灾难性暴露模型(306)。在一些示例中，可以从从灾难性风险模型提供者接收的灾难性风险模型中生成灾难性暴露模型。例如，位置的暴露数据(例如，结构价值和相关联的风险特性)可以由灾难性风险建模软件处理以生成暴露数据的风险模型，其可以包括由于特定灾难性事件而导致的位置的损失价值。在一些示例中，灾难性风险建模软件可以生成暴露数据集，其表示由于灾难性事件而对该位置的估计损失。

在一些示例中，对于每个位置，损失估计引擎134基于所生成的暴露模型来确定该位置的物理损坏额(308)。在一些实施例中，损失估计引擎134可以通过从该财产的抵押品价值减去该财产的未偿还本金金额(UPB)的额度来计算该位置的权益头寸估计(310)。在一些实现中，如果计算的权益头寸小于零(311)，则可以预期抵押贷款违约(312)。在一些实施方式中，如果在该位置对建筑物的物理损坏大于建筑物价值(结构价值)阈值百分比(X％)(314)，并且物理损坏大于权益阈值百分比(Y％)(316)，则也可以预期抵押贷款违约(312)。在一些示例中，建筑物损坏阈值和权益阈值可以对应于在UI屏幕200(图2)中的阈值输入字段204处输入的权益触发值和建筑物损坏触发值。

在基于权益头寸小于零(311)和/或物理损坏大于建筑物价值触发和/或权益阈值触发(314、316)而预期违约(312)的情况下，损失估计引擎134可以基于由灾难引起的抵押贷款违约造成的估计未来费用(324)和未来利息(326)来计算估计的总损失(328)。在一些实现中，对于被处理的每个财产，损失估计引擎134可以返回该财产的一个或多个损失值(320)。在一个示例中，损失价值可以以矢量形式生成，其可以作为一行存储在客户暴露数据150的输出表中。例如，给定财产的损失价值的矢量可以包括用于损失标识符、灾难性事件标识符和以美元为单位的违约损失额的条目(参见图4-图5)。在一些实施方式中，如果未预期到违约(例如，在318处为“否”)，则违约损失量可以是$0。在预计抵押贷款违约的情况下(例如，在308、314、318处为是)，则在一些示例中，违约损失额可以如下计算：损失＝(物理损坏+费用+拖欠利息)-权益头寸。在一些例子中，可以将估计的损失与正在处理的一组位置(例如，在抵押或保险投资组合中)中的其他财产汇总(330)，并且如果在要处理的该组位置中有任何附加的财产(322)，则在一些例子中，损失估计引擎134确定下一个要处理的财产的物理损坏(308)。

尽管在特定的一系列事件中示出，但在其他实施方式中，损失和抵押贷款违约计算过程300的步骤可以以不同的顺序执行。例如，可以在估计计算位置(310)的权益头寸之前、之后或同时执行暴露模型(306)的生成。此外，可以同时执行针对一组位置中的多个财产的违约预期计算(例如，确定权益头寸是否小于零(311)、物理损坏是否大于建筑物价值阈值(314)、或者物理损坏是否大于权益头寸阈值(316))。另外地，在其他实施例中，该过程可以包括更多或更少的步骤，同时保持在损失和抵押贷款违约计算过程300的范围和精神内。

参照图4-图5，示出了示例损失统计矩阵。图4示出了可能暴露于灾难性事件的财产位置的信用投资组合的损失矩阵500(图5)的损失统计类别400的示例性集合。在一些实施方式中，损失矩阵500可以由损失估计引擎134通过执行损失和抵押贷款违约计算过程300(图3)来生成，并将其发送到前端驱动器引擎140，以响应于用户请求在一个或多个用户界面屏幕(例如，图6A-图11中所示的用户界面屏幕)中实时呈现损失统计166。如图4所示，损失统计类别400可以包括位置标识(ID)402，其是投资组合内每个暴露的唯一标识符，以及灾难性事件ID 404，其与来自特定供应者的灾难性事件模型相关联。

在一些实施方式中，对于给定投资组合中的每个位置ID 402和事件ID404，损失矩阵500可以包括来自灾难性模型供应者输出406的物理损坏的货币额(EventLoss)、与抵押品损失408相关联的违约的一部分(CollateralLoss)、不同百分比等级410、412处的费用损失输出百分比(Expenses10、Expenses20)、以及预定时间段(例如两年414(Interest2yr))上的利息损失额。在一些示例中，可以针对多个住房价格指数(HPI)场景416生成针对类别406-414的损失统计166。在一个示例中，HPI场景可以包括在所报告的财产价值为基础的场景、在财产价值中百分比增加的升值场景、以及在财产价值中百分比减少的折旧场景。在一些示例中，计算的HPI场景可以基于用户界面屏幕200(图2)处的用户提供的按比例缩放财产价值输入208。在其他示例中，损失估计引擎134可以以违约百分比变化量计算HPI场景(基础、升值和折旧)的任意组合。生成的损失矩阵500可以作为SQL表存储在数据储存库116(图1)中作为损失统计的一部分。在一些实施方式中，损失估计引擎134还可以包括每个投资组合位置的抵押贷款损失统计，诸如违约损失额、受影响的UPB、总UPB的损失百分比和LTV比率。

此外，前端驱动器引擎140可以使用损失矩阵500来开发输出UI屏幕，该输出UI屏幕基于特定的投资组合或财产、灾难性事件的类型和/或优选供应者模型向用户呈现定制信息。在一些实施方式中，定制可以进一步基于用户在用户界面屏幕200(图2)处提供的输入。以此方式，系统110为自动生成定制的图形用户界面屏幕的技术问题提供了技术解决方案，该定制的图形用户界面屏幕是针对用户(例如，保险提供者102和/或抵押贷款提供者106)的投资组合特性和偏好量身定做的。通过以预定格式构造损失矩阵500，系统110可以实时生成定制的GUI屏幕，而不管用于执行风险暴露分析的投资组合的大小、位置和/或灾难性风险模型的数量和类型。

参照图6A-图11，示出了示例灾难性损失估计输出用户界面屏幕的屏幕截图。在一些实施方式中，损失估计引擎134可以计算通过执行损失和抵押贷款违约计算过程300确定的合计损失的损失统计166。在一些实施方式中，前端驱动器引擎140可以在一个或多个定制的UI屏幕内动态地呈现在图6A-图11的UI屏幕600、700、800、900、1000、1100中显示的一些或全部特征。在一些示例中，由损失估计引擎134生成的损失矩阵500(图5)，其包括针对抵押或保险投资组合中的多个财产位置计算的损失统计，允许前端驱动器引擎140能够以多种不同的用户界面屏幕格式向用户实时动态地呈现损失统计数据。

例如，图6A-图6B和图7A-图7B示出了由前端驱动器引擎140实时动态呈现的输出UI屏幕600和700，其分别包括损失统计表602、702以及用于低贷款价值比(LTV)和高LTV抵押贷款的违约和非违约抵押贷款604、704的地理表示。在一些示例中，如图6A-图B和图7A-图7B所示，前端驱动器引擎140可以基于保险投资组合中的抵押的LTV比率(例如，低LTV、高LTV)将呈现的损失结果分解成多个UI屏幕。在一些实施方式中，对于与一组财产相关联的物理损坏率的范围，损失统计表602、702可以包括物理损坏额605、705、受影响的UPB额607/707、违约损失额608/708、总UPB的百分比610/710、以及由于市场升值和/或贬值612/712而造成的违约损失和受影响的UPB的百分比。在一些实施例中，违约和非违约抵押贷款604、704的地理表示可以基于抵押贷款是否由于灾难性事件发生而违约而将每个财产位置显示为用颜色编码的数据点。在一些示例中，前端驱动器引擎140还可以动态地突出显示图形表示604、704上一个或多个区域606、706，其对应于具有相对较高比例的违约抵押贷款的区域。在一个示例中，前端驱动器引擎140可以通过在受影响区域606、706周围应用突出显示的边界来突出显示比例较高的违约区域606、706。

图8示出了由前端驱动器引擎140从由损失估计引擎134生成的损失矩阵500实时地动态呈现给用户的另一输出UI屏幕800的屏幕截图。在一些示例中，UI屏幕800显示关于回报周期/超额概率(回报周期对应于超额概率的倒数)的一组位置的损失统计。在一些实施方式中，损失统计可以以千美元802、以UPB 804的百分比和/或以诸如基点(BPS)的其他单位来显示。

由前端驱动器引擎140从损失矩阵500实时生成的另一种类型的输出UI屏幕是图9所示的时间序列分析UI屏幕900。在一些实施方式中，时间序列分析UI屏幕900可以包括一个或多个时间分析图902，其基于自第一次灾难性事件发生以来已经过去的时间量来显示容易受到第二次灾难性事件影响的金钱损失额。在一些示例中，在UI屏幕内呈现的时间分析图902可以表示各种位置和/或供应者模型。例如，图902a-c表示第一灾难性事件模型供应者(供应者A)的灾难性事件模型，并且图902d-f表示第二灾难性事件模型供应者(供应者B)的灾难性事件模型。另外，图902a、d表示加利福尼亚州北岭的时间分析图，图902b、e表示加利福尼亚州洛杉矶的时间分析图，以及图902c、f表示加利福尼亚州旧金山的时间分析图。

图10示出了由前端驱动器引擎140从损失矩阵500实时生成的另一种类型的输出UI屏幕1000，其是用于再保险层的信用损失UI屏幕1000。在一些实施方式中，信用损失UI屏幕1000可以描绘多个分层再保险层1004处的一个或多个HPI场景1002的损失统计。图11示出了由前端驱动器引擎140实时生成的另一种类型的输出UI屏幕1100，其提供灾难性事件模型供应者之间的统计相关性分析，这允许用户比较不同的灾难性事件模型供应者。在一些实施方式中，UI屏幕1100可以包括图形1102，该图形1102显示多个模型供应者的违约损失与平均损坏比率，以允许用户查看每个供应者之间的预期损失的变化。UI屏幕1100还可以包括贷款计数条形图1104，其允许用户查看落入每个模型供应者的平均损坏率的各种范围内的贷款数量。

接下来，参考图12描述根据示例性实施例的计算设备、移动计算设备或服务器的硬件描述。例如，计算设备可以表示外部实体104、保险提供者102、抵押贷款提供者106或支持灾难性损失确定系统110的功能的一个或多个计算系统，如图1所示。在图12中，计算设备、移动计算设备或服务器包括执行上述处理的CPU 1200。过程数据和指令可以存储在存储器1202中。在一些例子中，处理电路和存储的指令可以使计算设备执行图3的方法300。这些过程和指令也可以存储在存储介质磁盘1204上，诸如硬盘驱动器(HDD)或便携式存储介质，或者可以远程存储。此外，要求保护的进步不限于其上存储有本发明过程的指令的计算机可读介质的形式。例如，指令可以存储在CD、DVD、闪存、RAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、硬盘或计算设备、移动计算设备或服务器与之通信的任何其他信息处理设备上，诸如服务器或计算机。在一些例子中，存储介质磁盘1204可以存储图1的数据储存库116的内容，以及在由灾难性损失确定系统110访问并发送到数据储存库116之前由外部实体104、保险提供者102和抵押贷款提供者106维护的数据。

此外，所要求保护的技术进步的一部分可以作为与CPU 1200和诸如MicrosoftWindows 10、UNIX、Solaris、Linux、Apple MAC-OS和本领域技术人员已知的其他系统的操作系统一起执行的实用应用程序、后台守护程序或操作系统的组件或其组合来提供。

CPU 1200可以是来自美国英特尔的Xeon或Core处理器，或者来自美国AMD的Opteron处理器，或者可以是本领域普通技术人员可以识别的其他处理器类型。可替换地，如本领域普通技术人员将认识到的，CPU 1200可以在FPGA、ASIC、PLD上或者使用离散逻辑电路来实现。此外，CPU 1200可以被实现为协同并行工作以执行上述发明过程的指令的多个处理器。

图12中的计算设备、移动计算设备或服务器还包括用于与网络1228接口的网络控制器1206，诸如来自美国英特尔公司的英特尔以太网PRO网络接口卡。可以理解，网络1228可以是公共网络，诸如互联网，或者诸如LAN或WAN网络的专用网络，或者它们的任意组合，并且还可以包括PSTN或ISDN子网络。网络1228还可以是有线的，诸如以太网，或者可以是无线的，诸如包括EDGE、3G、4G和5G无线蜂窝系统的蜂窝网络。无线网络还可以是Wi-Fi、蓝牙或任何其他已知的无线通信形式。例如，网络1228可以支持灾难性风险确定系统110与外部实体104、保险提供者102和抵押贷款提供者106中的任何一个之间的通信。

计算设备、移动计算设备或服务器还包括显示控制器1208，诸如来自美国NVIDIA公司的NVIDIA GeForce GTX或Quadro图形适配器，用于与显示器1210接口，诸如HewlettPackard HPL2445w LCD监视器。通用I/O接口1212与键盘和/或鼠标1214以及显示器1210上或与显示器1210分离的触摸屏面板1216接口。通用I/O接口还连接到各种外围设备1218，包括打印机和扫描仪，诸如来自惠普公司的OfficeJet或DeskJet。在一些示例中，显示控制器1208和显示器1210可以呈现图2和图6A-图11中所示的用户界面。

声音控制器1220也提供在计算设备、移动计算设备或服务器，诸如来自Creative的Sound Blaster X-Fi钛，以与扬声器/麦克风1222对接，从而提供声音和/或音乐。

通用存储控制器1224将存储介质磁盘1204与通信总线1226连接，通信总线1226可以是ISA、EISA、VESA、PCI或类似物，用于计算设备、移动计算设备或服务器的所有组件的互连。为了简洁起见，在此省略了显示器1210、键盘和/或鼠标1214以及显示控制器1208、存储控制器1224、网络控制器1206、声音控制器1220和通用I/O接口1212的一般特征和功能的描述，因为这些特征是已知的。

除非另有明确说明，否则可以利用一个或多个处理器来实现在此描述的各种功能和/或算法。另外地，除非另有明确声明，否则在此描述的任何功能和/或算法都可以在一个或多个虚拟处理器上执行，例如在一个或多个物理计算系统上执行，诸如计算机场或云驱动器。

已经参考了根据本公开的实施方式的方法、系统和计算机程序产品的流程图说明和框图。其各方面由计算机程序指令实现。这些计算机程序指令可以被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器以生产机器，使得经由计算机或其他可编程数据处理装置的处理器执行的指令创建用于实现流程图和/或框图块中指定的功能/动作的设备。

这些计算机程序指令也可以存储在计算机可读介质中，其可以指示计算机或其他可编程数据处理装置以特定方式运行，使得存储在计算机可读介质中的指令产生制造包括实现流程图和/或框图块中指定的功能/动作的指令设备的制品。

计算机程序指令还可以被加载到计算机或其他可编程数据处理装置上，以使得一系列操作步骤在计算机或其他可编程装置上执行，以产生计算机实现的过程，使得在计算机或其他可编程装置上执行的指令提供用于实现流程图和/或框图块中指定的功能/动作的过程。

此外，本公开不限于在此描述的特定电路元件，也不限于这些元件的具体尺寸和分类。例如，本领域技术人员将意识到，在此描述的电路可以基于电池尺寸和化学成分的变化，或者基于要供电的预期后备负载的要求来调整。

在此描述的功能和特征也可以由系统的各种分布式组件执行。例如，一个或多个处理器可以执行这些系统功能，其中央处理器分布在网络中通信的多个组件之间。除了各种人机接口和通信设备(例如，显示监视器、智能电话、平板电脑、个人数字助理(PDA))之外，分布式组件可以包括一个或多个客户端和服务器机器，其可以共享处理，如图13所示。网络可以是诸如LAN或WAN的专用网络，或者可以是诸如互联网的公共网络。系统的输入可以通过直接用户输入接收，并且可以实时地或者作为批处理来远程接收。另外地，一些实施方式可以在与所描述的模块或硬件不同的模块或硬件上执行。因此，其他实施方式也在可能要求保护的范围内。

在一些实施方式中，在此描述的可以与诸如谷歌云平台

在此描述的系统可以通过安全网关1332与云计算环境1330通信。在一些实施方式中，安全网关1332包括数据库查询接口，例如Google BigQuery平台。例如，数据查询接口可以支持灾难性风险确定系统110访问存储在外部实体104、保险提供者102和抵押贷款提供者106中的任何一个上的数据。

云计算环境1330可以包括用于资源管理的供应工具1340。供应工具1340可以连接到数据中心1334的计算设备以促进数据中心1334的计算资源的供应。供应工具1340可以经由安全网关1332或云控制器1336接收对计算资源的请求。供应工具1340可以促进到数据中心1334的特定计算设备的连接。

网络1302表示一个或多个网络，诸如互联网，将云环境1330连接到多个客户端设备，诸如在一些示例中，蜂窝电话1310、平板计算机1212、移动计算设备1214和台式计算设备1316。网络1302还可以使用各种移动网络服务1320，诸如Wi-Fi、蓝牙、包括EDGE、3G和10G无线蜂窝系统的蜂窝网络或任何其他已知的无线通信形式，经由无线网络进行通信。在一些示例中，无线网络服务1320可以包括中央处理器1322、服务器1324和数据库1326。在一些实施例中，网络1202对于与客户端设备相关联的本地接口和网络是不可知的，以允许配置为执行在此描述的过程的本地接口和网络的集成。另外地，诸如蜂窝电话1310、平板计算机1312和移动计算设备1314的外部设备可以经由基站1356、接入点1354和/或卫星1352与移动网络服务1320通信。

本公开的各方面涉及用于确定由于灾难性事件的发生而造成的潜在损失的系统和方法，其可以用于确定与由于灾难性事件对财产造成的损坏而导致的抵押贷款违约造成的损失相关联的成本。在一些实施方式中，由灾难性损失确定系统生成的信息可以用于确定与由于灾难性事件对财产造成的物理损坏而导致的财产所有者在抵押贷款上违约相关联的严重性。在一些示例中，基于灾难性建模供应者接收的物理损失建模输出，可以基于与抵押贷款违约频率相关联的一组逻辑假设来进行抵押贷款违约严重性确定。在一些实施方式中，灾难性损失确定系统可以向用户实时动态地呈现一个或多个用户界面屏幕，其包括针对诸如抵押财产的位置组合定制的损失统计。在一些示例中，用户界面屏幕是从为投资组合计算的一组损失统计中生成的。

必须注意的是，如说明书和所附权利要求书中所使用的，除非上下文另有明确指示，否则单数形式“一”、“一个”和“该”包括复数指称。即，除非另有明确说明，否则如在此所使用的，单词“一”、“一个”、“该”等具有“一个或多个”的含义。另外地，应当理解的是，诸如“左”、“右”、“上”、“下”、“前”、“后”、“侧”、“高度”、“长”、“宽”、“高”、“低”、“内部”、“外部”、“内”、“外”和类似术语，在此可以使用仅描述参考点，而不必将本公开的实施例限于任何特定的方向或配置。此外，诸如“第一”、“第二”、“第三”等术语仅标识在此公开的多个部分、组件、步骤、操作、功能和/或参考点中的一个，并且同样地不必将本公开的实施例限于任何特定的配置或方向。

此外，术语“大约”、“约”、“接近”、“微小变化”和类似术语通常指的是在某些实施例中包括在20％、10％或优选5％的范围内的所识别的值，以及介于它们之间的任何值。

结合一个实施例描述的所有功能旨在适用于下面描述的附加实施例，除非明确声明或者特征或功能与附加实施例不兼容。例如，在结合一个实施例明确描述了给定特征或功能，但未结合可替换的实施例明确提及的情况下，应当理解的是，发明人旨在可以结合可替换的实施例部署、利用或实现该特征或功能，除非该特征或功能与该可替换的实施例不兼容。

虽然已经描述了某些实施例，但是这些实施例仅作为示例来呈现，并且不旨在限制本公开的范围。实际上，在此描述的新颖的方法、装置和系统可以以各种其他形式体现；此外，在不背离本公开的精神的情况下，可以对在此描述的方法、装置和系统的形式进行各种省略、替换和改变。所附权利要求及其等价物旨在涵盖属于本公开的范围和精神内的形式或修正。