一种理财资管的风险监控方法、装置及电子设备

摘要

本发明公开了一种理财资管的风险监控方法、装置及电子设备，该方法包括：检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，根据资金处理数据进行风险试算，生成风险试算结果，根据风险试算结果判断资金处理操作是否合规；若资金处理操作合规，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据；若资金处理操作不合规，则调整资金处理操作内容，直至修改后的资金处理操作合规后，执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据。本发明实施例的实时风险计算方法，在投资交易的每一个环节实时快速计算，全面监控所有触发到的涵盖资管业务的投资流程，可嵌入到整个投资流程所有投资环节，实现对风险合规指标的事前、事中监控。

说明书

技术领域

本发明涉及互联网信息技术领域，尤其涉及一种理财资管的风险监控方法、装置及电子设备。

背景技术

随着国民经济的大力发展，社会闲散资金大幅增加，居民为了提高自身闲散资金的收益，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案，达到理财的目的。

当前金融市场环境快速变化，为了维护金融市场的健康稳定发展，需要对理财资管进行风险监控，目前报表式管理的合规风险控制仅能解决事后风险监控，无法满足监管要求的事前、事中的监控要求。

因此，现有技术还有待于改进和发展。

发明内容

鉴于上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种理财资管的风险监控方法、装置及电子设备，旨在解决现有技术中目前报表式管理的合规风险控制仅能解决事后风险监控，无法满足监管要求的事前、事中的监控要求的技术问题。

本发明的技术方案如下：

一种理财资管的风险监控方法，所述方法包括：

检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，根据资金处理数据进行风险试算，生成风险试算结果，根据风险试算结果判断资金处理操作是否合规；

若资金处理操作合规，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据；

若资金处理操作不合规，则调整资金处理操作内容，直至修改后的资金处理操作合规后，执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据。

进一步地，所述检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，包括：

检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，对资金处理数据进行识别后，获取资金处理数据对应的交易特征值；其中；所述资金处理操作指令为投资委托或交易。

进一步优选地，所述根据资金处理数据进行风险试算，生成风险试算结果，包括：

根据交易特征值匹配资金处理数据触发的风险事件；

根据交易特征值、触发的风险事件，生成指标参数计算结果；

根据指标参数计算结果及指标与指标参数的对应关系，生成指标计算结果；

根据指标计算结果生成风险试算结果。

进一步优选地，所述若资金处理操作为投资委托环节，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据，包括：

触发风险预占操作，调用风险预占服务；

获取预占数据，根据预占数据，进行指标预占处理；

记录预占处理结果并返回预占处理结果。

优选地，所述若资金处理操作为交易环节，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据，包括：

触发交易成交操作，调用风险交易完成服务；

获取交易数据，记录实际交易数据，并根据实际交易数据更新交易对应的指标参数。

进一步地，所述根据交易特征值匹配资金处理数据触发的风险事件前，还包括：

预先配置指标参数与交易特征值的对应关系。

进一步地，所述根据指标参数计算结果及指标与指标参数的对应关系，生成指标计算结果前，还包括：

预先配置指标参数与指标的对应关系。

本发明的另一实施例提供了一种理财资管的风险监控装置，包括：

风险试算模块，用于检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，根据资金处理数据进行风险试算，生成风险试算结果，根据风险试算结果判断资金处理操作是否合规；

资金处理模块，用于若资金处理操作合规，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据；

资金处理调整模块，用于若资金处理操作不合规，则调整资金处理操作内容，直至修改后的资金处理操作合规后，执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据。

本发明的另一实施例提供了一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器；

所述存储器，用于存储操作指令；

所述处理器，用于通过调用所述操作指令，执行上述任一项所述的理财资管的风险监控方法。

本发明的另一实施例还提供了一种非易失性计算机可读存储介质，所述非易失性计算机可读存储介质存储有计算机程序，该计算机程序令被处理器执行时实现上述任一项所述的理财资管的风险监控方法。

有益效果：本发明实施例通过在投资交易的每一个环节实时快速计算，全面监控所有触发到的涵盖资管业务的投资流程，可嵌入到整个投资流程所有投资环节，实现对风险合规指标的事前、事中监控。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

图1为本发明一种理财资管的风险监控方法较佳实施例的流程图；

图2为本发明一种理财资管的风险监控装置的较佳实施例的结构示意图；

图3为本发明一种电子设备的较佳实施例的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。以下结合附图对本发明实施例进行介绍。

本发明实施例提供了一种理财资管的风险监控方法。请参阅图1，图1为本发明一种理财资管的风险监控方法较佳实施例的流程图。如图1所示，其包括步骤：

步骤S100、检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，根据资金处理数据进行风险试算，生成风险试算结果，根据风险试算结果判断资金处理操作是否合规，若资金处理操作合规，则执行步骤S200；若资金处理操作不合规，则执行步骤S300；

步骤S200、执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据；

步骤S300、调整资金处理操作内容，直至修改后的资金处理操作合规后，执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据。

具体实施时，本发明实施例中在投资委托或交易前，资管或者交易系统进行风险试算，实时调用风险试算服务，传入委托或者交易数据。经过风险试算服务进行处理后，将风险试算结果返回；

若风险试算合规，则执行对应的资金操作。若风险试算不合规，则调整投资委托或交易的数据，直至风险试算合规后，再执行对应的操作。本发明实现监控服务涵盖资管业务的投资流程，可嵌入到整个投资流程所有投资环节，实现对风险合规指标的事前、事中监控；通过事前进行风险试算，进而及时调整投资策略。

进一步地，检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，包括：

检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，对资金处理数据进行识别后，获取资金处理数据对应的交易特征值；其中；所述资金处理操作指令为投资委托或交易。

具体实施时，根据从资管系统、交易系统接口接收到的数据，识别接口传入的特征值；如交易方向、投资性质、事件类型等。

进一步地，根据资金处理数据进行风险试算，生成风险试算结果，包括：

根据交易特征值匹配资金处理数据触发的风险事件；

根据交易特征值、触发的风险事件，生成指标参数计算结果；

根据指标参数计算结果及指标与指标参数的对应关系，生成指标计算结果；

根据指标计算结果生成风险试算结果。

具体实施时，根据配置、匹配到触发到的风险事件，进而计算如债券买入投资委托，识别到交易方向：买入；投资性质；债权类资产；事件类型：投资委托，匹配到“债权类资产买入”；再根据特征值：资产到期日，可能匹配到另外一个风险事件“投资委托-90天内到期资产、剩余期限超过90天的可随时变现或质押的资产买入”。具体的匹配方法为Redis中获取所有的风险事件信息，循环所有风险事件信息，并将风险事件的所有特征值与接口数据的特征值进行匹配，匹配后，将匹配到的风险事件加入触发风险事件列表，输出触发风险事件列表。

根据资管、交易系统接口接收到的数据、触发的风险事件列表，计算出指标参数计算结果列表。如：产品单一资产规模Map<产品总资产参数ID，Map<产品代码：资产代码，参数值>>，其中Map是映射关系。具体的指标参数计算结果列表计算方法为：输入触发风险事件列表及接口数据，从Redis中获取所有的指标参数信息，循环所有指标参数信息，将指标参数中的风险事件与触发的风险事件进行匹配，匹配成功后，将匹配的指标参数加入待计算指标参数列表，输出待计算指标参数列表，循环待计算参数列表，获取指标参数的计算规则，计算指标参数，将计算结果加入指标参数计算结果列表，输出指标参数计算结果列表。

根据指标参数计算结果列表，根据指标和参数的对应关系，得出要计算的指标列表，进而得出指标计算结果列表；指标计算结果列表的计算方法为“从Redis中获取所有的指标信息，循环所有指标信息，将指标中的指标参数与指标参数计算结果列表进行匹配，匹配成功后，将匹配的指标加入待计算指标列表，输出待计算指标列表，循环待计算列表，获取指标的计算规则，计算指标，将计算结果加入指标参数计算结果列表，输出指标计算结果列表。其中计算指标采用新参数计算、采用原参数计算，并比较两者结果，计算结果列表包括新指标、老指标、指标公式、指标趋势、指标结果，实现全面监控触发所有触发到的指标，为资管监控提供了便利。

指标计算结果如：固定收益类产品投资比例，原值60％，计算值65％，计算结果：指标趋势向好、指标计算结果未达标。

根据指标计算结果列表得出风险计算结论(通过、预警、禁止)。风险事件如果是预警或禁止使指标朝合规方向发展时，指标结果应如实记录，但是最终计算结论是通过；指标联合监控(指标之间是或/与的关系)，是根据每个指标的计算结果来判断最终计算结论。指标联合监控根据指标计算结果列表得出风险计算结论具体包括：输入指标计算结果列表，设置最终结论为通过，对列表按指标结果倒序排列，循环所有指标计算结果，判断最终结果是否为违规，若最终结果为违规，则结束操作；若最终结果不是违规，判断最终结果与指标计算结果的关系；若指标计算结果好于最终结论，判断指标趋势是否向好，若指标趋势向好，则继续循环指标计算结果的下一条数据；若指标趋势不向好，则设置最终结论与指标计算结果相同，并判断是否为联合风控，若是联合风控，则获取与该指标关联的其他联合风控指标的指标结果、指标趋势，若其他联合风控指标的指标结果好于或等于最终结果，则不更改当前最终结论；若其他联合风控指标的指标结果差于最终结果，则将最终结果设置与其他联合风控指标计算结果相同；若不是联合风控，则结束操作；

若指标计算结果差于最终结论或是最终结论相同，则继续循环指标计算结果的下一条数据。

在一些其他的实施例中，为满足指标计算的特征处理要求，在接口流程中的特殊处理阶段，处理诸如债券卖出交易按前一日市值折算、债券委托预占金额买入乘以1.01、金额份额的相互折算的特殊计算逻辑。为指标监控的一些例外情况，实现了指标监控个性化设置功能对指标进行条件设置、联合设置、特殊阶段、特殊证券阈值、剔除证券的设置。最后，在整体趋势判断环节，针对指标计算结果数据进行判断，判断当笔交易对指标的影响是向好还是向坏、如指标计算结果是超标但是指标趋是向好，则最终返回结果为通过，不阻断交易流程。同时，指标的联合监控状态也是这个环节进行判断，最后返回通过、审批、禁止的结果。

进一步地，根据交易特征值匹配资金处理数据触发的风险事件前，还包括：

预先配置指标参数与交易特征值的对应关系。

进一步地，根据指标参数计算结果及指标与指标参数的对应关系，生成指标计算结果前，还包括：

预先配置指标参数与指标的对应关系。

具体实施时，实时计算接口在收到风险计算请求时，根据接口中交易数据的特征值，能识别出这个接口调用触发到了哪个指标参数的计算，根据指标参数和指标的对应关系，最终能得出这个计算请求最终触发的指标。在这个过程中，需要事先配置指标参数和交易特征值的对应关系，以及指标参数和指标的对应关系。

进一步地，若资金处理操作为投资委托环节，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据，包括：

触发风险预占操作，调用风险预占服务；

获取预占数据，根据预占数据，进行指标预占处理；

记录预占处理结果并返回预占处理结果。

具体实施时，进行日间交易时，资管或者交易系统触发风险预占，实时调用风险预占服务，传入预占数据，进行指标预占处理，将预占处理结果返回。如果是当日预占，在当日内交易达成不会造成指标不合规。实现根据交易指令的成效时效要求，进行指标额度的预占，进而降低交易违约的可能。

进一步地，若资金处理操作为交易环节，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据，包括：

触发交易成交操作，调用风险交易完成服务；

获取交易数据，记录实际交易数据，并根据实际交易数据更新交易对应的指标参数。

具体实施时，交易成交时，资管或交易系统触发交易成交，实时调用风险交易完成服务，传入交易数据。风险系统记录实际交易数据，更新相关指标参数。在投资交易中的每一个环节，都可以实时快速计算。

风险系统批处理，提取基础数据(资金数据)、估值数据(理财产品收益率)，用于风险日终指标参数计算及初始化，用于T+1日实时监控的参数值。

由以上方法实施例可知，本发明实施例提供了一种理财资管的风险监控方法，在投资交易的每一个环节实时快速计算，全面监控所有触发到的指标；

实现投资前的风险试算、为需外部询价的交易种类提供指标预占等功能，提高交易效率；

接口计算服务能满足资管业务流程的所有环节，支持扩展新增业务品种。

需要说明的是，上述各步骤之间并不必然存在一定的先后顺序，本领域普通技术人员，根据本发明实施例的描述可以理解，不同实施例中，上述各步骤可以有不同的执行顺序，亦即，可以并行执行，变可以交换执行等等。

本发明另一实施例提供一种理财资管的风险监控装置，如图2所示，装置1包括：

风险试算模块11，用于检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，根据资金处理数据进行风险试算，生成风险试算结果，根据风险试算结果判断资金处理操作是否合规；

资金处理模块12，用于若资金处理操作合规，则执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据；

资金处理调整模块13，用于若资金处理操作不合规，则调整资金处理操作内容，直至修改后的资金处理操作合规后，执行资金处理操作，并记录资金处理操作过程的资金操作数据。

具体实施方式上见述方法实施例，此处不再赘述。

可选地，风险试算模块11还用于检测到资金处理操作指令，获取资金处理数据，对资金处理数据进行识别后，获取资金处理数据对应的交易特征值；其中；所述资金处理操作指令为投资委托或交易。

可选地，风险试算模块11还用于根据交易特征值匹配资金处理数据触发的风险事件；

根据交易特征值、触发的风险事件，生成指标参数计算结果；

根据指标参数计算结果及指标与指标参数的对应关系，生成指标计算结果；

根据指标计算结果生成风险试算结果。

可选地，资金处理模块12还用于触发风险预占操作，调用风险预占服务；

获取预占数据，根据预占数据，进行指标预占处理；

记录预占处理结果并返回预占处理结果。

可选地，所述资金处理模块12还用于触发交易成交操作，调用风险交易完成服务；

获取交易数据，记录实际交易数据，并根据实际交易数据更新交易对应的指标参数。

可选地，装置还包括配置模块，配置模块用于预先配置指标参数与交易特征值的对应关系。

可选地，配置模块还用于预先配置指标参数与指标的对应关系。

本发明另一实施例提供一种电子设备10，如图3所示，包括处理器110和存储器120；

存储器120，用于存储操作指令；

处理器110，用于通过调用所述操作指令，执行上述任一项所述的理财资管的风险监控方法。

处理器110用于完成电子设备10的各种控制逻辑，其可以为通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、单片机、ARM(Acorn RISCMachine)或其它可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立的硬件组件或者这些部件的任何组合。还有，处理器110还可以是任何传统处理器、微处理器或状态机。处理器110也可以被实现为计算设备的组合，例如，DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合DSP核、或任何其它这种配置。

存储器120作为一种非易失性计算机可读存储介质，可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块，如本发明实施例中的理财资管的风险监控方法对应的程序指令。处理器110通过运行存储在存储器120中的非易失性软件程序、指令以及单元，从而执行电子设备10的各种功能应用以及数据处理，即实现上述方法实施例中的理财资管的风险监控方法。

存储器120可以包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作装置、至少一个功能所需要的应用程序；存储数据区可存储根据电子设备10使用所创建的数据等。此外，存储器120可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中，存储器120可选包括相对于处理器110远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至电子设备10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

一个或者多个单元存储在存储器120中，当被处理器110执行时，执行上述任意方法实施例中的理财资管的风险监控方法，例如，执行以上描述的图1中的方法步骤S100至步骤S300。

本发明实施例提供了一种非易失性计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有计算机程序，该计算机程序令被处理器执行时实现上述任一项所述的理财资管的风险监控方法行，例如，执行以上描述的图1中的方法步骤S100至步骤S300。

作为示例，非易失性存储介质能够包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦ROM(EEPROM)或闪速存储器。易失性存储器能够包括作为外部高速缓存存储器的随机存取存储器(RAM)。通过说明并非限制，RAM可以以诸如同步RAM(SRAM)、动态RAM、(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据速率SDRAM(DDR SDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、Synchlink DRAM(SLDRAM)以及直接Rambus(兰巴斯)RAM(DRRAM)之类的许多形式得到。本文中所描述的操作环境的所公开的存储器组件或存储器旨在包括这些和/或任何其他适合类型的存储器中的一个或多个。

以上所描述的实施例仅仅是示意性的，其中作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。

通过以上的实施例的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施例可借助软件加通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件实现。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存在于计算机可读存储介质中，如ROM/RAM、磁碟、光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机装置(可以是个人计算机，服务器，或者网络装置等)执行各个实施例或者实施例的某些部分的方法。

除了其他之外，诸如"能够'、"能"、"可能"或"可以"之类的条件语言除非另外具体地陈述或者在如所使用的上下文内以其他方式理解，否则一般地旨在传达特定实施方式能包括(然而其他实施方式不包括)特定特征、元件和/或操作。因此，这样的条件语言一般地还旨在暗示特征、元件和/或操作对于一个或多个实施方式无论如何都是需要的或者一个或多个实施方式必须包括用于在有或没有输入或提示的情况下判定这些特征、元件和/或操作是否被包括或者将在任何特定实施方式中被执行的逻辑。

已经在本文中在本说明书和附图中描述的内容包括能够提供理财资管的风险监控方法及装置的示例。当然，不能够出于描述本公开的各种特征的目的来描述元件和/或方法的每个可以想象的组合，但是可以认识到，所公开的特征的许多另外的组合和置换是可能的。因此，显而易见的是，在不脱离本公开的范围或精神的情况下能够对本公开做出各种修改。此外，或在替代方案中，本公开的其他实施例从对本说明书和附图的考虑以及如本文中所呈现的本公开的实践中可能是显而易见的。意图是，本说明书和附图中所提出的示例在所有方面被认为是说明性的而非限制性的。尽管在本文中采用了特定术语，但是它们在通用和描述性意义上被使用并且不用于限制的目的。