一种稳健资产配置方法、装置、终端及可存储介质

摘要

本发明公开了一种稳健资产配置方法，包括步骤：获取资产配置t期N个资产收益率条件期望及条件协方差矩阵的估计值获取预设的对于和的不确定性偏好系数,即确定αt和∑t的可取值范围；根据考虑不确定性的均值方差模型得出t期的稳健资产配置的最优权重。本发明先通过获取收益率条件期望及条件协方差矩阵的估计值根据投资者对不确定性的偏好，确定αt和∑t的可取值范围，然后对于每一个满足条件的资产配置权重wt，在可选范围内选取αt和∑t，使得目标函数极小化，再选取资产配置比重以使得极小化目标函数极大化，从而保证αt与∑t的估计即使出现一定的偏差，最佳配置方案也不会出现灾难性的后果，使大类资产配置方案具有稳健性。