一种基于宏观因子的压力测试客户端

摘要

本发明提供一种基于宏观因子的压力测试客户端，通过预置存储宏观因子、金融市场指数、风险因子及历史数据的资料库；依据输入确定目标组合，从资料库提取所需风险因子及其历史数据；选定与所需宏观因子以及金融市场指数，依据取得的历史数据计算宏观因子与金融市场指数之间的相关性矩阵，设置宏观因子的压力值，通过相关性矩阵计算出至少一金融市场指数的压力值；计算金融市场指数与影响该目标组合的风险因子之间的相关矩阵，得出影响该目标组合的风险因子压力值；将风险因子压力值代入目标组合中计算出压力情景下该目标组合的价值，从而得到直接影响资产组合价值的风险因子的压力情景。