基于主成分与信息熵的股市投资者情绪代理指标选择方法

摘要

本发明是一种基于主成分与信息熵的股市投资者情绪代理指标选择方法，涉及股市投资者情绪测度领域，包括:指标海选，任何与股票市场或投资者有关的指标均可纳入到备选指标库；初选，剔除数据不可得或数据不连续的无效指标；筛选，通过无关分析剔除无关指标；遴选，通过相关分析和聚类分析删除冗余信息量大于阈值的指标；优选，计算信息熵与主成分分析，结合聚类分析图谱留选显著性最高的指标。本发明开放式选择指标，设计合理，经过一系列的量化分析，确定指标留选数量，得到更科学、更包容、更广泛的投资者情绪测度的代理指标。