机译:预计估计,极端风险和重型尾部
Univ Toulouse Capitole Toulouse Sch Econ Toulouse France;
Univ Grenoble Alpes INRIA CNRS Grenoble INP LJK F-38000 Grenoble France;
Univ Rennes Ensai CNRS CREST UMR 9194 F-35000 Rennes France;
Asymmetric least squares; Coherent risk measures; Expected shortfall; Expectile; Extrapolation; Extremes; Heavy tails; Tail index;
机译:有条件的重尾分布对极端风险测度的非参数估计
机译:重尾分布的条件极端:应用于极端降雨返回水平的估算
机译:超出尾部中位数和条件尾部期望:使用尾部的极端风险估算L〜P-Optimation
机译:使用混合Copula模型估算金融,保险和气候数据中重尾操作风险损失的风险价值
机译:一,对VaR估计中极值理论方法的实证研究。二。极值理论和巨灾衍生产品的定价。三,通过应用到亚洲新兴金融市场来衡量尾巴行为的变化。
机译:具有重尾分布的均值模型中随机波动的最大似然估计
机译:Wang风险度量的极端版本及其对重尾分布的估计
机译:铀矿尾矿和风险评估