株式デイトレーディングルール最適化問題における最適化期間と取引日に関する検討

摘要

本研究は，デイトレーディングにおける株式取引ルールを作成するためにテクニカル指標を用いた戦略木の最適化を行う．テクニカル指標は株式取引に一般的に用いられる手法で，過去の値動きを元に未来の変動を予測するため，短期売買に適している．そして，戦略木の最適化には遺伝的プログラミングを用いる．また，本研究に用いる一部のテクニカル指標の判断基準をパラメータとして扱い粒子群最適化を行う．さらに，損切りを適用させることにより，利益を安定させることに繋げる．提案手法として，最適化期間の直後の取引日に，最適化して得られたルールを使用する．