Рассматривается задача последовательного нахождения наилучшего доверитель-ного интервала для момента "разладки" броуновского движения. А именно, пусть на вероятностном пространстве (Ω, J, Р) заданы стандартное броуновское движение В = (B_t)t≥0 и ненаблюдаемая неотрицательная случайная величина в, которая не зависит от В и имеет известное распределение. Наблюдению подлежит процесс
展开▼
