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机译:QUANT GANS:深度一代金融时序系列
TU Kaiserslautern Gottlieb Daimler Str 48 D-67663 Kaiserslautern Germany;
Fraunhofer ITWM Fraunhofer Pl 1 D-67663 Kaiserslautern Germany;
TU Kaiserslautern Gottlieb Daimler Str 48 D-67663 Kaiserslautern Germany;
TU Kaiserslautern Gottlieb Daimler Str 48 D-67663 Kaiserslautern Germany;
Financial modeling; Generative adversarial networks; Machine learning; Risk neutral simulation; Temporal convolutional networks; Time series;
机译:QUANT GANS:深度一代金融时序系列
机译:深度学习框架预测和分析金融时序序列信息的新型研究
机译:开发具有两阶段特征选择的深度学习框架以进行多元金融时间序列预测
机译:利用深层学习模型分析金融时序序列预测
机译:自动生成金融交易信号的文本和时间序列模型的集合。
机译:使用堆叠自动编码器和长期短期记忆的金融时间序列的深度学习框架
机译:条件Sig-Wasserstein Gans用于时间序列