Оптимальная нелинейная фильтрация векторных дискретно-непрерывных марковских случайных процессов на основе алгоритмов *

摘要

Методами марковской теории оценивания синтезированы квазиоптимальные алгоритмы с переприсвоением значений параметров условных апостериорных плотностей вероятности непрерывных процессов. Задача оптимальной нелинейной фильтрации решена применительно к векторному дискретно-непрерывному марковскому случайному процессу для случая, когда его непрерывная часть представляет собой векторный диффузионный марковский процесс, а дискретная часть - двухкомпонентный вектор, каждая компонента которого характеризуется простой цепью Маркова на несколько положений. Принято, что полезные сигналы наблюдаются на фоне аддитивного белого гауссовского шума. Представлены основные аналитические соотношения и соответствующая структурная схема устройства квазиоптимальной обработки сигналов на основе алгоритмов с переприсвоением.