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机译:预测多元已实现的股票市场波动
HAR-RV model; Realized volatility; Covariance matrix; Factor model;
机译:预测多元已实现的股票市场波动
机译:使用隐含的波动性预测股市波动:来自延伸的eGARCH-MIDAS模型的证据
机译:交易和非交易期实现的市场波动:预测美国股票的波动是否重要?
机译:基于L-HAR-CJ模型的中国股市实现波动特征,估计和预测
机译:预测股市收益波动。
机译:投资者情绪与股票市场关系的动态分析实现波动性:来自中国的证据
机译:2006),隐含波动率在预测未来实现的波动性和外汇,股票和债券市场的跳跃中的作用