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机译:控制变量受限的跳扩散风险模型的最优投资和比例再保险
Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Jump-diffusion process; Exponential utility; Investment; Proportional reinsurance;
机译:控制变量受限的跳扩散风险模型的最优投资和比例再保险
机译:控制变量受限的最优投资和比例再保险
机译:内部信息影响下具有跳扩散风险过程的最优比例再保险与投资问题
机译:比例再保险问题的最佳脉冲股息和常规风险控制策略
机译:带有债券和股票投资的跳跃扩散风险模型中的最优投资分配。
机译:通过投资和再保险在相关风险模型下最小化Lundberg不等式的破产概率
机译:在跳跃扩散模型下保险公司的强大最优投资和再保险