机译:使用R-vine SCAR模型的汇率,商品和巴西股市之间的依赖关系动态
Fed Senate Brazil, Praca Tres Poderes, BR-70100000 Brasilia, DF, Brazil;
Univ Catolica Brasilia, Grad Sch Econ, SGAN 916,Off A-121, BR-70790160 Brasilia, DF, Brazil;
regular vine copulas; dependence dynamics; financial markets; multivariate analysis;
机译:基于R-VINE Copula的人民币汇率与股票市场信息溢出效应研究
机译:中国股票市场收益率与人民币汇率之间的动态依赖关系
机译:土耳其战略商品与股市之间的动态联系:来自SVAR-DCC-GARCH模型的证据
机译:汇率和股市的动态相关性分析与美国股票市场返回的因素返回波动率:泰国国家的证据研究
机译:人民币汇率与股票市场的动态关系的比较研究:中国企业在各种市场和部门的证据
机译:Covid-19案例温度汇率和股票市场使用小波相干和小波部分连贯方法的无条件和条件分析
机译:sEmIFaR模型,适用于商品,汇率和股市指数的波动性