DWUWYMIAROWY PORTFEL LOKAT W WARUNKACH KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY

摘要

W pracy rozważono dwuwymiarowy portfel lokat P. Pokazano, że wyznaczenie jego składowych zgodnie z żądaniem min varP oraz z żądaniem min [var P + λ (p_A +p_B -1)] daje te same rezultaty.rnZ kolei żądanie, aby varP = 0, w przypadku kiedy r_(AB) = 1 prowadzi do portfela, dla któregornp_A = S_B-S_A/S_B ,p_B = S_B-S_A/-S_A który jest portfelem wyznaczonym w warunkach krótkiej sprzedaży.