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机译:衡量中国金融机构对系统风险的贡献:扩展不对称的COVAR方法
Cent South Univ Sch Business Changsha 410083 Hunan Peoples R China|Univ Windsor Supply Chain & Logist Optimizat Res Ctr Fac Engn Windsor ON Canada;
Cent South Univ Sch Business Changsha 410083 Hunan Peoples R China;
East China Univ Sci & Technol Dept Math Dept Finance Shanghai 200237 Peoples R China|East China Univ Sci & Technol Res Ctr Econophys Shanghai 200237 Peoples R China;
Systemic risk; Tail-risk dependence; Asymmetric CoVaR; Time-varying;
机译:中国金融机构的相互关联和全身风险网络:卢斯 - 科沃尔方法
机译:2010-2020金融动荡期间中国商业银行的全身风险:基于Midas-QR基的Covar方法
机译:媒体覆盖在衡量中国金融机构的系统风险中的作用
机译:基于ICA系统风险度量因子的金融市场状况与系统风险指数之间联系的R-SOM分析
机译:金融网络理论:基于复杂网络的系统风险度量,资产定价和资产组合优化
机译:中国金融机构的系统重要性:跳跃波动溢出网络审查
机译:衡量金融机构的系统重要性:一种极端价值理论方法