机译:公告对股票收益日内波动的持续影响:来自单个数据的证据
EconomiX, CNRS/Universite de Paris Ouest Nanterre la Defense, 200 av. de la Republique, 92001 Nanterre Cedex, France;
CREM, CNRS/Universite de Caen Normandie, UFR SEGGAT, Esplanade de la Paix, 14032 Caen Cedex, France;
EconomiX, CNRS/Universite de Paris Ouest Nanterre la Defense, 200 av. de la Republique, 92001 Nanterre Cedex, France,IPAG Business School, 1 84 bd Saint-Germain, 75006 Paris, France;
ERUDITE, Universite Paris Est Creteil, Faculte de Sciences Economiques et de Gestion, Mail des meches, 61 av. du General de Gaulle, 94010 Creteil, France;
Intraday volatility; High frequency modelling; Persistence of announcement effects; Firm-specific stock returns;
机译:消费税公布对股市波动的影响:日内数据的证据
机译:GST公告对股票市场波动的影响:来自盘中数据的证据
机译:交易量,回报率和波动率之间的依存关系的证据:一种距离相关方法,使用所有Ibovespa股票的日内数据
机译:现金股息公告和股票回报波动性:来自印度的证据
机译:随机波动率和股票收益率:来自微观结构数据的证据。
机译:投资者情绪对行业股票收益的不对称影响:面板数据证据
机译:对股票收益率的公告效应持续存在:个人数据的证据