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机译:一目了然的定价异常:同一借款人使用不同的货币面临不同的信用利差-通过量化期权进行解释
Univ Hlth Sci Med Informat & Technol UMIT, Dept Publ Hlth & Hlth Technol Assessment, A-6060 Hall In Tirol, Austria;
Univ Augsburg, Fac Math & Nat Sci, Inst Mat Resource Management, Chair Finance & Informat Management, D-86159 Augsburg, Germany;
ICN Business Sch Nancy Metz Grande Ecole CEREFIGE, F-57070 Metz, France;
Credit spreads; Efficient market hypothesis; Foreign currency government bonds; Implied default probabilities; Term structure of interest rate;
机译:消费者理性与信用卡定价:基于信贷额度期权价值的解释
机译:跨货币Libor市场模型中的Quanto利率交换期权
机译:嵌入借款人可扩展信用承诺中的信用风险定价方法及其在巴塞尔协议3中的应用
机译:different息利率不同的欧洲定价方案的mar方法
机译:关于金融衍生工具的论文:论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
机译:在第一阶段定价异常:不同货币的相同借款人面临不同的信用差 - 通过Quanto选项进行解释