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机译:对利率期货市场的影响研究
Statistics and Applied Probability Department, University of California, Santa Barbara CA, United States;
eurodollar futures; federal open market committee; impact study; random intervention model; T-note futures;
机译:个人即日交易策略对市场流动性和波动性的影响:来自台湾指数期货市场的证据
机译:基于代理的空间整合框架探索未来的电动汽车市场及其影响:以中国北京为例
机译:探索未来的电动车辆市场及其对基于代理的空间综合框架的影响:以北京,中国的案例研究
机译:股指期货市场与股指市场之间的联系研究:HS300指数期货市场的实证分析
机译:美国 期货市场 上的 市场质量 高频交易 及其影响
机译:基于Agent的中国股指期货市场市场稳定性和价格限制研究
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。