机译:相依无限方差随机变量之和的稳定极限
Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, ul. Chopina 12/18, 87-100, Toruń, Poland;
Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, ul. Chopina 12/18, 87-100, Toruń, Poland;
Laboratory of Actuarial Mathematics, University of Copenhagen, Universitetsparken 5, 2100, Copenhagen, Denmark;
Centre De Recherche en Mathématiques de la Décision UMR CNRS 7534, Université de Paris-Dauphine, Place du Maréchal De Lattre De Tassigny, 75775, Paris Cedex 16, France;
Stationary sequence; Stable limit distribution; Weak convergence; Mixing; Weak dependence; Characteristic function; Regular variation; GARCH; Stochastic volatility model; ARMA process; 60F05; 60G52; 60G70;
机译:相依无限方差随机变量之和的稳定极限
机译:具有无限方差的弱相关随机变量的点过程和部分和收敛
机译:无限方差稳定随机变量函数的协方差的界值,适用于中心极限定理和基于小波的估计
机译:关于总和的限制分布的等价性和ρ{top}的最大总和〜-mixing随机变量
机译:有关重尾随机变量的总和与股票挂钩保险产品的估值
机译:具有无限均值的加权负象限相关随机变量的一些极限定理
机译:相关无穷方差随机变量之和的稳定极限
机译:相依随机变量和的渐近行为波动弱