情報コストを考慮した二段隺判別スキームの倒産判別への応用

摘要

本論文の目的は，2値判別を効率的に行う際に，判別精度と追加情報を得るためのコストを考慮すrnる二段階の判別モデルの枠組みを提案するとともに，二段階判別スキームの企業の倒産判別モデルへの応用につrnいて実用可能性を示すことである．具体的には，判別を正解することで得られる報酬と利用する情報量を節約すrnることで得られる報酬の和を最大化することを目的とするとき，コストなしで可能な一段階目の判別を行った後rnで，コストをかけて新たな情報を追加して二段階日の判別を行うべきかどうかを決める基準を議論する．そして，rnこの二段階判別スキームを，銀行が企業への貸出を行うかどうかの意思決定時に用いられる倒産判別モデルに応rn用する方法を示し，数値実験を行ってモデルのパラメータの結果への影響を調べる．