机译:关于具有电力终端成本函数和随机波动率的随机控制问题的光滑解的评论
Mathematical Finance, EISTI, Avenue du Parc, Cergy Pontoise, France ,CMAP, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France;
Mathematical Finance, EISTI, Avenue du Parc, Cergy Pontoise, France ,AGM, Universite de Cergy, Cergy Pontoise, France;
Optimal stochastic control; Smooth solutions; Semilinear parabolic equations; Stochastic volatilities;
机译:期权定价模型的数值解决方案,包括交易成本和随机波动率
机译:包括交易成本和随机波动率在内的期权定价模型的数值解
机译:具有域内反映的随机微分系统的递归成本函数的最优随机控制
机译:关于非线性部分可观测随机控制问题的显式解以及与H / sup / spl infin //或鲁棒控制的关系的说明
机译:多变量随机波动的三篇论文:通过Wishart随机散步多变量随机波动性。随机考律下的高效前沿界限。通过Wishart随机行走的高尺寸因子多变量随机波动率
机译:具有随机波动性的某些边值问题的解的存在性
机译:关于随机控制问题平滑解的一个注记 电力终端成本函数和随机波动率
机译:控制离散随机过程作为制定纠正措施的成本的一个功能