机译:带有微市场噪音的日经225期货的实现挥发性和对冲系数的SIML估计
Graduate School of Economics, University of Tokyo, Bunkyo-ku, Hongo 7-3-1, Tokyo 113-0033, Japan;
Institute of Statistical Mathematics, Tachikawa-shi, Midori-cho 10-3, Tokyo 190-8562, Japan;
realized volatility; micro-market noise; high-frequency data; separating information maximum likelihood estimation; nikkei-225futures;
机译:四舍五入误差,微观市场价格调整和随机抽样下的协方差和套期保值系数的SIML估计
机译:微观市场噪声和随机抽样下SIML波动率估计的鲁棒性
机译:分离波动率和协方差与微观市场噪声的信息最大似然估计
机译:混合蒙特卡罗算法实现实现随机波动率模型的贝叶斯估计
机译:使用具有随机交易时间的高频数据,实现了对综合波动率的内核估计。
机译:实际波动率和绝对收益波动率:表明市场风险的比较
机译:“利用微市场噪声实现日经225期货的波动率,协方差和套期保值系数”
机译:梯形结构中浮动数字滤波器的浮点系数灵敏度和回转噪声