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机译:信用危机中指数期权无套利定价的无末期措施
Banca IMI, Intesa-SanPaolo, and Bocconi University;
Department of Mathematics, King's College London;
credit index options; subfiltrations; credit crunch; default correlation; market models; arbitrage.;
机译:使用违约概率和风险敏感性的无套利信用定价
机译:信用衍生产品的无套利定价的离散时间方法
机译:使用具有伪投入的人工神经网络预测自由的美国期权价格
机译:基于随机模拟的无跳套利模型债券期权定价估计
机译:使用理性预期和实物期权框架,随机碳价下的森林抵消信用对农业的影响
机译:2008年全球金融危机前后的贸易信贷研究–文献计量学概述
机译:无套利的信用指数期权定价:无国界的 次贷危机后的定价指标和相关性作用