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机译:使用基于量化的随机逼近算法进行CVAR套期保值
Risk Dept, GDF Suez Finance Div, Paris, France;
Univ Paris Diderot, LPMA, F-75025 Paris 13, France;
Univ Paris 06, LPMA, F-75252 Paris 05, France;
VaR; CVaR; stochastic approximation; Robbins-Monro algorithm; quantification;
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