...
机译:离散时间金融市场中美国期权的强大的价格套期保值对偶
Univ Sydney, Sch Math & Stat, Sydney, NSW, Australia;
PSL Univ, Univ Paris Dauphine, CNRS, UMR 7534,CEREMADE, Pl Marechal De Lattre De Tassigny, F-75775 Paris 16, France;
Univ Oxford, Oxford, England;
PSL Univ, Univ Paris Dauphine, CNRS, UMR 7534,CEREMADE, Pl Marechal De Lattre De Tassigny, F-75775 Paris 16, France;
American option; dynamic programming principle; Kantorovich duality; martingale optimal transport; measure valued martingale; nondominated model; randomized stopping times; superreplication; weak formulation;
机译:离散时间金融市场中美国选项的强大定价套期性
机译:在连续时间内强大的定价套期论
机译:在具有离散时间和有限范围的不完整市场上对美国期权进行对冲
机译:加权函数评估离散美国期权
机译:个人股票投资者情绪,股票发行和金融市场异常。
机译:提取在线金融市场的多时间尺度活动模式
机译:具有比例交易成本的离散时间市场中的美国期权对冲