机译:双重Heston随机波动率模型下的美国期权定价:模拟和强收敛性分析
Univ Guilan, Fac Math Sci, Dept Appl Math, POB 41938-1914, Rasht, Iran;
Univ Guilan, Fac Math Sci, Dept Appl Math, POB 41938-1914, Rasht, Iran;
Double Heston model; American option; strong convergence; non-Lipschitz diffusion;
机译:双髋关节随机波动率模型下的美式期权定价:仿真和强大收敛分析
机译:几何亚洲选项在双髋关节随机波动率模型下定价,随机利率
机译:几何亚洲选项在双髋关节随机波动率模型下定价,随机利率
机译:双指数跳跃模型下的欧洲期权定价,随机速率,随机波动和随机强度
机译:关于金融衍生工具的论文:论文一。预测货币期权市场的未来波动。论文二。在货币期权市场中对Heston模型的校准。论文三。股票期权衍生品市场中的欧洲期权定价和校准。
机译:基于具有模拟年分量的随机每日降雨模型的天气衍生产品的期权定价
机译:双髋关节模型中的选项定价,具有近似分数随机波动性