机译:投资组合优化两种相干风险措施
Univ Chicago Booth Sch Business Chicago IL 60637 USA;
Bilkent Univ Dept Ind Engn Ankara Turkey;
Portfolio optimization; Coherent risk measure; Mean-risk problem; Markowitz problem;
机译:具有连贯风险度量的投资组合优化中的风险调整概率度量
机译:源于风险厌购效果的连贯风险措施模糊资产管理中的投资组合优化
机译:使用更高阶的相关风险度量进行期权组合的多阶段优化
机译:模糊资产管理中连贯风险措施的投资组合优化
机译:用非高斯多元模型测量财政债券投资组合风险和投资组合优化
机译:基于可信度测量的多时期多项式产品组合选择问题不同风险指标的性能
机译:利用相干风险度量优化实物资产组合:在石油和能源产业中的应用