机译:期货动态套期保值:基于Copula的GARCH模型
Department of Economics, Management School, National Central University, Jhongli City, Taoyuan, Taiwan;
机译:期货的动态套期保值:基于copula的具有高频数据的GARCH模型
机译:基于Copula的最优期货套期保值制度转换GARCH模型
机译:通过GARCH模型预测每日动态对冲比率:来自农业期货市场的证据
机译:基于copula-GARCH模型的电力期货最优动态对冲
机译:单一股票期货的对冲有效性:在GARCH模型下使用恒定和时变对冲比率的研究。
机译:南地中海农村的食品价格波动和不对称:基于Copula的GARCH模型
机译:预测农产品和商品期货市场的日动态套期保值比率:来自Garch模型的证据