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机译:美式期权评估:Garch定价模型的隐含校准
University of California at Berkeley, Berkeley, California;
University of Reading, Whiteknights, Reading, United Kingdom;
机译:选项隐含的过滤:来自GARCH选项定价模型的证据
机译:利用Heston-Nandi和高斯逆GARCH模型对杠杆式交易所交易基金进行期权评估和校准
机译:钢化稳定GARCH模型中美国期权定价的马尔可夫链近似
机译:期权定价中的广义蚂蚁编程:基于美国看跌期权确定隐含波动率
机译:关于期权评估的文章:一种用于定价期权和测试参数期权定价模型的准参数方法。
机译:南地中海农村的食品价格波动和不对称:基于Copula的GARCH模型
机译:美国期权估值:GaRCH定价模型的隐含标定