机译:跳扩散过程下具有相关信用风险的脆弱期权的定价
Institute of Finance and Development, Nankai University, Tianjin, China;
Institute of Finance and Development, Nankai University, Tianjin, China;
School of Mathematical Sciences and LPMC, Nankai University, Tianjin, China,Mathematical Institute, University of Oxford, Oxford, UK,School of Mathematical Sciences, Nankai University, Tianjin 300071, China;
School of Mathematical Sciences and LPMC, Nankai University, Tianjin, China,School of Business, Nankai University, Tianjin, China;
机译:根据经济状况的不同,通过相关的跳跃扩散过程对脆弱的期权定价
机译:信用风险债券和利差期权的定价,利用二维马尔可夫调制跳跃扩散模型化信用利差期限结构
机译:HESTON-NANDI GARCH流程驱动的混合信用风险模型中的定价易受攻击的选择
机译:制度转换下跳扩散过程的脆弱欧洲期权定价
机译:关于外来期权定价和信用风险建模的论文。
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机译:跳扩散模型的对称性及其在期权定价和信用风险中的应用
机译:跳扩散模型中的对称性及其在期权定价和信用风险中的应用