机译:实现的GARCH模型的期权定价:一种分析逼近方法
Peking Univ, Natl Sch Dev, Beijing, Peoples R China;
Univ Int Business & Econ, Sch Banking & Finance, 906 BoXue Bldg,10 Huixin East St, Beijing, Peoples R China;
Univ N Carolina, Chapel Hill, NC USA|CREATES, Aarhus, Denmark;
机译:钢化稳定GARCH模型中美国期权定价的马尔可夫链近似
机译:GARCH模型的期权公式的解析近似
机译:将时间序列信息建模为期权价格:对统计预测和GARCH期权定价模型的实证评估
机译:建模日北部池前向前价格波动:实现波动与加速模型
机译:半解析方法在计算期权价格渐近逼近中的应用。
机译:体制转换均值回复模型下的波动期权定价的粘性解决方案方法
机译:汽油稳定GaRCH模型中美式期权定价的马尔可夫链逼近