Economic uncertainty, trading activity, and commodity futures volatility

Sumudu W.Watugala

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Economic uncertainty, trading activity, and commodity futures volatility

机译：经济不确定性，交易活动和商品期货波动率

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来源
《Journal of futures markets》 |2019年第8期|921-945|共25页
作者
Sumudu W.Watugala;
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作者单位

Cornell University Ithaca New York;

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1. The role of economic and financial uncertainties in predicting commodity futures returns and volatility: Evidence from a nonparametric causality-in-quantiles test [J] . Bahloul Walid, Balcilar Mehmet, Cunado Juncal, Journal of Multinational Financial Management . 2018,第JUNa期

机译：经济和金融不确定性在预测商品期货收益和波动中的作用：来自非参数因果关系检验的证据
2. Probing Trading Activities in Commodity Futures Market via Volatility Modeling [J] . Yunxi Yan, Shiyou Hu E3S Web of Conferences . 2021,第a期

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3. Information Flow, Trading Activity and Commodity Futures Volatility [J] . Clements Adam E., Todorova Neda Journal of futures markets . 2016,第1期

机译：信息流，交易活动和商品期货波动率
4. The Economic Evaluation of Volatility Timing on Commodity Futures Using Periodic GARCH-Copula Model [C] . Xue Gong, Songsak Sriboonchitta, Jianxu Liu International symposium on integrated uncertainty in knowledge modelling and decision making . 2015

机译：基于周期GARCH-Copula模型的商品期货波动时机的经济评估
5. Forecasting conditional volatility of returns by using the relationship among returns, trading volume, and open interest in commodity futures markets [D] . Lee, Sang-Hak 2005

机译：通过使用商品期货市场中的收益，交易量和未平仓合约之间的关系预测收益的条件波动率
6. The role of economic and financial uncertainties in predicting commodity futures returns and volatility: Evidence from a nonparametric causality-in-quantiles test [O] . Walid Bahloul, Mehmet Balcilar, Juncal Cunado, 2018

机译：经济和财务不确定性在预测商品期货返回和波动中的作用：来自非参数因果关系的证据

Economic uncertainty, trading activity, and commodity futures volatility

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